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9700點的周選好還是9500點的月選好?
更新於 發佈於 閱讀時間約 4 分鐘
常常我們思考下周選還是月選好，假設目前的指數在10000點，現在有二個方案還選擇: 第一個方案是賣五天後到期的9700點的Put的周選，第二個方案是選擇下25天到期但履約價稍微退後200點的9500點的Put來下，前者，你可以收到10點，後者，你可以收到43點。
首先必須說明，月選在流動性上比較差，周選則是好的多，而且，愈是價平的選擇權流動性愈好，所以，目前假設大盤在10000點，周選的9700的Put會比月選的9500的Put好交易許多。因此，在流動性上，9700絕對勝過9500。但以其他角度觀之，是9700點好，還是9500點好? 下表為這二個方案的比較。
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我從2003年開始操作台指選擇權，同時也在美股投資上使用個股選擇權當成增加收益或減少風險的工具。選擇權操作需要懂一些教科書的科普知識，但對於實戰操作技巧更要有前人指路，才會少走很多彎路。在該版，您會看到至少20篇深入淺出關於選擇權理論與實際操作的文章，之後，我鼓勵您來找我，有3小時免費對談。
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然後和兩個小孩過了一個忙亂的元旦。在深夜時刻，看到朋友傳來的解籤網站，興致勃勃熬夜體驗了一下，覺得非常好玩，或許有人玩過了，但還是想寫上來分享紀錄一下~
隨著選擇權市場的發展，週選合約的推出提供了投資者更多的靈活性和機會。與每月結算的標準選擇權不同，週選合約的到期時間較短，通常只有五個交易日。這種短期的選擇權合約不僅能為投資者提供快速收益的可能性，同時也帶來了相對較高的波動性和風險。今天我們來探討一些適合在選擇權週選合約結算前進場的策略，讓你在快速變
選擇權的履約價涉及到了一個玩家的輸贏層面，越是價內的選擇權，時間價值流失越少，因為已經快要達到大盤加權指數的位置。越是價外的選擇權要等到結算日成功履約的機率非常小，不能說沒有，而是勝算較低。通常在結算日禮拜三結算之後，新的交易的選擇權履約價還包含一個禮拜的時間價值，因此操作買方不見得有很好的買點
可能包含敏感內容
有在做選擇權與期貨交易的人都知道必須要看現貨指數才可以追蹤行情。更厲害的人是可以追蹤到權值股的動向。因為非常重要，從週五夜盤的籌碼來看，是中性小偏空。夜盤期貨點數來到21561點，最高點21820，低點是21331。因此，明天的現貨就很重要了。目前指數的壓力區是21800，如果遭遇突破就直接往220
周一崩盤絕對精彩，只要方向錯誤、沒設停損甚至凹單，通常直接被畢業。雖然策略有開發波段單，但很容易出現夜盤崩盤，若沒有出場就會造成隔天重大損傷，所以波段單一定要把夜盤也納入設計，不然畢業就不用玩了。
因為選擇權來不急萎縮,只好用超大幅震盪
昨天頭尾如果波浪抓得好
一天3000點沒問題啊
光夜盤
開盤之後20400~19955 這樣450點
然後19955~20748 800點
20748~20230 又是500點
為啥那麼洗?
就是選擇權太貴了
上週五開始 一跌2700點
可能包含敏感內容
這就是選擇權買方暴利賺錢的好地方，你可以用很少的成本去拼搏真正樂透樂透單，只要一年之內掌握幾次這種大行情，你的績效就會頗為豐富。要如同2024.7.26和2024.8.2都變成千點大跌的行情。選擇權動不動就翻10倍以上。這種行情在未來會越來越多，直到明年都一樣。如果不快點一起來學習的話，你會錯過
可能包含敏感內容
現在指數比以前15000點還要大了，20000點的空間就會造成更大的震幅。如果單日小於200點的話其實算是小漲或小跌。因為就像是2024.8.2還有2024.7.26都出現大跌千點的行情。這時候選擇權翻倍獲利賺錢的機會就超級大。此刻不把握這種不用挑股票，只需要看指數的漲跌，操作對象只有加權指數，多單
今年的操作一直維持著不錯的節奏，或許和自己心境的變化有很大的關係。雖然在市場多頭之時賺錢本來就容易，但是，在這樣的市況之下，能夠有意識的選擇去做什麼，或不做什麼，對於自己做這些選擇的理由，和可能產生的結果有清楚認知，最終卻會造成很大的差異。
下週月選最大壓力18900-19000
最大支撐18400
我會以「買權空頭價差為主」
就是看漲不過某價位為主。
下週如果有往上拉，就先佈局
然後價差有到12-20點的話，就開始慢慢佈局
最高如果30點價差，一定要下更多！
停損設定好，價差單基本上可以熬到結算。
前言
上一篇以月的角度探討買進時機，先是從月中的每一日進行實測，再將一個月切成月初、月中、月底進行探討。這一篇則是以周和日的視角探討。
周視角
周的視角就不像月的視角一樣能探討月初、月中、月底，只能從星期一到星期五進行回測了。回測方式一樣會看5日、10日、20日、60日平均報酬。報酬率計算的基
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