二分法尋根求解

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承續前文的模擬與交易一文,為了將If Condition1 then Buy next bar at Highest(High,8) stop的語法,可以提前在當支K棒作用,進而化為 Buy next bar at XXX stop,其中求解適當的XXX價位有不少的方法,諸如假位法、牛頓法、正割法、疊代法、Wegstein、鬆弛法,不過考慮簡單入門易懂的原則,本文介紹二分法
二分法的邏輯很簡單,就是先對合理的數值解,找一個極端小的值與極端大的值,然後反覆運算,左右夾擊逼近到正確的數值解。
二分夾擊法圖示
參考程式碼如下
minAns=8000
maxAns=20000
'以目前的台指期為例,數值解極端小值設為8000、極端大值為20000
testAns=(minAns+maxAns)*0.5
'n二分法目前執行的計數值、f為二分法預計實施的次數、testAns為測試數值
Do while n<=f
testValue=Statistics(testAns)
If testValue>PValue then
maxAns=testAns
testAns=(minAns+testAns)*0.5
Else
'testValue=代入測試數值於檢定統計式
'Pvalue=查表而得的臨界值上、下界
'縮小極大值的邊界,然後產生新的測試值
minAns=testAns
testAns=(testAns+maxAns)*0.5
End If
n=n+1
Loop
Ans=testAns
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在對稱分布的情況下,均數(Mean)、眾數(Mode)、中數(Middle),三個敘述統計量彼此相等。也就是說,在不對稱有所偏態的情況下,除去眾數不討論,右偏之下,極端值(大)會加大均數的數值,而有Mean>Middle;反之,左偏則有Middle>Mean
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概念 : 1. 產生標準常態分配亂數、2. 一次性抓取N筆資料、3. 然後取最大值、最小值,然後兩數相減,得到全距、4. 重複步驟1~3、10萬次、5. 製作查表值
迅速地在小樣本中判斷是否有異常值發生,然後讓下列的Multicharts程式碼發出訊號,一值是開發者重點 If Condition1 then Buy next bar at Highest(High,8) stop;
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