將虛擬貨幣波動化為獲利的簡單交易法-網格交易法

主要的原因就在於，大部分的人，都會被市場氛圍跟消息所影響，所謂低買，聽起來很簡單，但是在低檔買進，卻發現跌勢還繼續，照原來的紀律是要繼續買進，但是這時候市場普遍看空，我們可能就不遵守紀律，而改成停損平倉，過了一陣子反彈回來，才在懊惱後悔，這是很常見的人性。

也因爲這樣，才發展出程式交易，將進出場策略都預先擬定寫好，之後由電腦自動幫我們監測價格資訊。再根據價格波動，根據預先寫好的策略執行買進賣出的動作。

網格交易策略顧名思議，就是將標的物的價格，根據過往的歷史高點或歷史低點，或是近期的高點或低點，甚或是投資人認為機率最高的波動區間都可以，取出最高價跟最低價。

接著根據自身資金或是希望的交易頻率，將最高點跟最低點畫分出許多不同的水平格線，每一組格線就會對應到一組價格。

當決定好這些參數之後，將可用資金的50%買入標的物。之後如果價格上漲，每高過一格網格，就賣出一部分的標的來換回現金，同時在往下一格的價格先掛上一個買單。一旦價格回跌，就會觸發這個買單，把之前賣掉的標的部位給買回。

如果價格持續走升，就會一步一步把當初用50%資金建倉的部分給慢慢賣出，直到全部賣光。

相反的，如果開倉之後，價格往下跌，那麼每跌過一格網格線，就多買進一部分的標的，同時在上方一格的網格掛上賣單，一旦價格回升，超過預掛的賣單，就會賣出一部分的標的。

如果價格持走跌，就會一步一步買進更多的虛擬貨幣直到把手上的現金用完。

由於我們跌破或是突破一格網格線，買賣標的物的數量是一樣的，不過照上面邏輯，我們一定是賣在比較高的網格價格，買在比較低的網格價格，就可以真正達到低買高賣的套利交易。

假設我們有4000美金的資金，而當前的虛擬貨幣幣值為500美金，所以如果以50%的資金也就是2000美元來購買，我們可以買進4枚虛擬貨幣。

接著我們設定虛擬貨幣的價格波動區間的最高點是100元到900元之間。以當前的500元價格為基準，之後當幣值每上升100元，就賣出一枚虛擬幣，反之當幣值下降100元我就買入一枚虛擬幣，這就代表一個網格的間距是100元，這種以固定的絕對價格間距稱爲等差網格，當然也有等比網格或是網格間距不對稱的延伸策略，不過概念都是類似的，下面用一個簡單的例子來實際測試看看。

情境>>虛擬幣從500元一路攀升到620元之後回落到380元，接著又回升到500元。

虛擬幣從500元漲破600的時候，因為突破網格線，所以我們賣出手上的一枚虛擬幣，這時候獲利為600-500=100元美金。而因為賣出了手中的一枚虛擬幣，所以剩下三枚虛擬幣。

漲到620元之後，價格大幅回檔，當從620跌到500的時候，買回一枚虛擬幣，這時候手中又回到4枚虛擬幣。然後價格繼續往下走，當價格跌破400元的時候，在買入一枚虛擬幣，手中此時持有5枚虛擬幣。

然後價格到了380元之後觸底反彈，又開始回升，當回升到500元，就賣出1枚虛擬幣，此時手中又回到四枚虛擬幣的資產，而這次賣出的獲利為500-400=100美金，此時價格又回到原點。

有發現嗎？價格最終回到原點的情況下，我們擁有的虛擬貨幣資產沒有變動，不過在價格波動的狀況下，利用低點買高點賣的操作，我們賺取了200元的利潤，這就是網格交易的獲利方式。

隨然網格交易的觀念看似非常簡單，不過我們還是要來了解他的缺點跟限制。第一個非常明顯的限制就是這種交易方式，僅限於標的物的價格特性會長期在一個大區間遊走。

否則，一旦價格出現大行情，如果是向上突破原來設定的區間，則我們手上的貨幣資產已經分批賣出，所以吃不到後面突破的價格利潤，相反的，如果價格持續向下走，突破原來設定的最低點，則我們手上的現金已經分批買進貨幣資產買到滿了，沒有資金可以在往下買進，則一樣無法維持原來的交易策略。

再來是網格的間距也是一個需要權衡的參數，如果網格間距設的比較大，則資金的需求量較低，不過交易的機會會變少。相反的如果網格間距設的較大，可以捕捉到比較多的波動機會，不過相反的交易手續費也會比較高，而且需要準備的資金也會比較多。

隨然網格交易策略非常簡單，用手動操作也是可以。不過一方面手動操作還是會遇到心理層面的操作紀律問題，二來我們也沒時間時時刻刻盯盤來看價格是否觸到網格的格線。

這時候利用機器人24小時全天候幫我們盯著價格，執行網格交易策略，就可以讓我們輕鬆許多。不過我不懂程式，也不想花錢租用策略，那該怎麼辦呢？

沒關係，勳仔之前介紹過派網Pionex的期限套利功能(文章連結)，其實派網另一個主打的免費程式交易機器人就是網格交易機器人，我們可以擅用這個工具，來替我們賺取波動財。

對於派網的期現套利或是這篇介紹的網格交易機器人有興趣的朋友，歡迎使用我的推薦連結來加入，一起用程式交易機器人進行自動交易。

Step1:首先打開派網的手機app，接著切換到交易功能中的量化交易頁面，點擊下方創建機器人。

如果嫌麻煩，則可以直接選擇AI策略，則系統會自動幫你帶出一組參數，同時左邊也會顯示用這組參數回測的年化報酬率，不過這邊僅供參考而已，因為實際上回測區間太小，不是這麼有代表性。

當然也可以先選擇手動設定在點選自動填寫AI參數，再以此當作基礎做一些參數的微調。設定完之後，點選創建機器人，則就完成設定啦！

雖然網格交易看似可以很簡單獲利，但是實際上，還是需要考慮標得物是否有著區間波動的特性，或是有盤整向上的趨勢。如果趨勢是一直向下走，這樣的交易策略其實會變相讓我們越套越深，投資人還是需要特別注意這點。