程式交易的蠻荒年代,也是美好的年代

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投資理財內容聲明

週末輕鬆點,腦袋先把策略、回測、績效都抛開,來點歷史回憶的輕鬆文,在二千年初國內開始有一群人開啟了程式交易之旅,當時的程式交易的系統不像現在這麼方便,只要寫好策略,掛上系統,按個同步交易的按鈕,就可以自動交易了。

蠻荒年代也有蠻年代的樂趣,就如同汽車的進化一般,一開始就開自排車的駕駛是無法體驗手排車那種換檔的樂趣,而未來輔助駕駛普及後,靠輔助駕駛的人也是無法體驗將車子停進前後空間不到30公分停車格的成就。

在二千年初,可寫程式來回測的系統,莫過於日盛的HTS、奇狐勝券這二套,HTS與TS或目前的MC語法很像,初學者很好上手,但有二千根K棒回測的限制,大大降低了回測的功能,而奇狐以陣列式的判斷方式,初學者上手就是一個大門檻。在這樣的環境下,卻造就了一群很熱心分享的同好,在網路上分享,日盛雙和的蔡大發表了許多HTS的寫法、API小達人分享了API串接的方法、wldtw2008 免費開放TSTW程式讓大家可以跳過MSRT的付費軟體而將即時資料餵進Global Server(類似MC的Quote Manager),在這些無私分享的貢獻下,讓有心發展程式交易的人,可以手工造車,造出一台能跑在路上的自造車。

手工造車的好處就如同遊戲開掛一般,可以免除許多系統的限制,免費報價源可以來自於DDE、API,而付費資訊源可以來自達錢(Touchance)不止提供了盤中即時報價,更可提供盤後回補。DDE或API就必須經由中介程式將即時資料餵進報價管理程式,可選擇付費的MetaServer RT或者是免費的TSTW來串接,二者都是很穩定的中介程式,但筆者更喜歡TSTW一些,不止因為他是免費,主要還是設定檔可以自己寫個小程式來產生,不用一個一個去維護。

即時資訊串接好後,當然也要考慮到盤中斷線、掉Tick⋯⋯等問題,盤後就必須手動回補正確的資料,使用付費資訊源的好處是可以按幾個按鍵,就回補,若要使用免費方式達成,就得花點時間,先去期交所下載當日的每筆成交紀錄後,再透過HyperTools(將Text檔轉換為XPO格式的程式)轉換成TS可以匯入的檔案格式後,再手動匯入。

到此好像一切都很順利,但到了自動下單這段才是最精彩的,各大券商都推出自己的下單API,看似方便,殊不知這才是開發的地獄,各家券商都是各自的API函式,每家不同,都得一家一家寫,當時網路上也出現了下單大師,可以串接多家券商,但其問題在於訊號落地的問題,將訊號寫出文字檔後再下單。因為筆者不太喜歡訊號落地,就只好自己寫程式去串接TS的Tracking Center抓取訊號,然後再串接至各大券商去。雖然經歷了一段漫無天日的程式開發時光,但也因此開遍了各家券商的帳戶,接觸到所有券商API的特性,不得不說,「好的API帶你上天堂,壞的API帶你住書房」,有些券商是剛釋出的API版本,筆者就變成了他們的除錯義工了。

然而,辛苦付出,也會有豐富的回報,解除了系統的限制(沒有現在券商版的十張圖表、一張市場掃描、萬次以內回測數⋯⋯等),在短短的一年內,工作室建立了獨一無二的看盤系統(大戶/散戶線、擬合指數線、選擇權關鍵價位⋯⋯)及交易訊號,有些到目前為止,也尚未在市面上看過,回想起那段時光,真是個美好開心的年代。

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