股市雜談08 -權證的眉角(續)

更新於 2024/07/17閱讀時間約 3 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。

先來說說追蹤的標的6531 ,週五盤中,我追蹤的權證出現了大量賣出的情況,但是盤中也有大量買入,只是賣出數量比買入多,我當下推測以當天賣出的量,應該是C分點認賠殺出,出清了持有的權證。

在盤後查看了交易紀錄之後,才發現關鍵分點原來是賣掉了我追蹤的那一檔權證,但是相對的買了另一檔,甚至還額外小小的加碼。換句話說,等同C分點沒有動作。或者說是小小的加碼。我其實不明白這樣操作的原因為何?難道是發現我在追蹤?這的確是有些太看得起自己了。哈。

這檔股票標的,目前在技術面已經殺到布林下軌道,加上K D也是從高檔逐漸向下,外資短期處於空方,整體氣氛都是空方居多。如果週一繼續往下,等同布林下軌道打開,那就有一洩千里的可能。目前只有一檔外資看起來是在低檔佈局;此外,額外發現口袋名單中的另一個關鍵分點,也持續加碼這檔一週以上了。就讓我們繼續看下去吧。

6274 ,關鍵分點還是沒動。


接下來我們就繼續上一次談到如何計算權證的合理價格,因為計算的公式參數太多且複雜,這不可能是用計算機或者是紙筆就能夠算得出來。利用工具就是不可避免,這裡仍使用元大權證網。

raw-image


當你指定權證代號之後,我們可以看到上方會有兩個功能頁簽,上一次看到的是'基本資訊',今天就用到另外一個'試算器'。

這篇我們以056703這檔認購權證來做例子。其中成交價,買價,賣價,在盤中是會隨時變化的。繼續往下看,可以看到試算數據欄裡面有標的股價,342.5 ,買價隱波,日期。在這裡,如果你是要試算當天的某一個標的股價對照的這檔權證價格,那麼你就把你想要計算的標的股價譬如345 ,填入標的股價那一欄,然後再按下'計算'即可。最下方出現該權證可能的價格為0.49,這個價格就是當天在指定標的股價的情況下,所對照的該權證的合理價格。如果你想計算的是未來某一日,在某一個標的股價的情況下的合理權證價格,你就還必須去更改右方日曆中的日期的選項,一樣按下'計算',系統就會幫你計算出來。這個網頁工具,比較適合盤後來使用,因為在盤中標的股價一直在變動,但是權證的對照價格,必須是在你按下網頁更新之後它才會重新計算。換句話說,價格顯示的即時性非常有限。除非是在你使用的當下,當時的股價波動很小,那麼就比較不會有對照權證價格變動的問題。

當你算出了合理價格之後,你就知道在當下券商或其他交易者針對該權證,掛出的買賣價是否合理? 是否因為瘋狂追價或者瘋狂殺出,而導致了價格的失真。

其次要注意的是,買賣權證絕對不要使用市價買賣的方式。在盤中,你可以隨意地追蹤一檔權證,看看其中五檔的變化,只要當時有出現價格的較大變動,你就會發現券商掛出的買單或賣單(這種簡稱造市單)可能會突然消失,過幾秒,甚至幾十秒(標的價格變動越劇烈,消失的時間就有可能越久),才會再出現。換句話說,如果你剛好想掛一個市價買入,而在你剛要掛之前突然券商的賣單消失了,於是當時如果有其他交易者在更高的價位掛了賣單,你在那一個瞬間剛好市價買入,就會變成買到了較貴的價格。甚至有人喜歡掛漲停價賣出,那就只能徒呼負負了。賣漲停價就是為了要碰運氣看看會不會賣給了這種市價買入的交易者。

賣出權證時,反之亦然。

到這裡,權證的相關實務,也說的差不多了,至於如果你想要知道關於權證更本質的資訊或者是理論,可能Google會給你更完整的訊息。

今天就先說到這裡,後續如果還有再想到什麼,再來聊聊。


avatar-img
8會員
35內容數
我的大腦隨想紀錄,目前還沒有詳細的分類 也歡迎參與者的隨想謬斯。
留言0
查看全部
avatar-img
發表第一個留言支持創作者!
普羅的喃喃自語 的其他內容
權證交易時,需要注意權證代號、剩餘天數、買賣價差比、實質槓桿等因素。此外,流動性對權證價格也有影響,故需選擇合適券商。
T分點以隔日沖手法買進標的引發對大盤的聯想
今日雜事多,只回報標的的追蹤狀況。其他的。明天再來繼續閒聊。
臺股可能成為窄基指數,外資法人可能出清臺股部位。外資淨未平倉的空單持續超過10,000口以上,可能即將進入空方的訊號 ? 而投信也已經安靜了一個月。加權指數從高點下跌後先跌破了所有均線,又V型翻轉的直接拉上所有均線之上,是否打算在高檔盤整?
最近幾年,關鍵分點一直都有一些持續追蹤的口袋名單。但是幾個月前,這些分點在權證的交易上幾乎都消失了,或者是將交易規模縮小到原本的3分之一。從停止使用權證交易這個現象來看,可能是現在的市場氛圍或走勢不適合權證這種商品。
權證具備槓桿效果並帶有低交易成本的優點,可為主力推升股價提供強大支持。小資族可透過權證的交易規則來追蹤關鍵分點,以解析標的的交易情況。本文深入探討兩檔標的的分點狀況及相關交易行為。
權證交易時,需要注意權證代號、剩餘天數、買賣價差比、實質槓桿等因素。此外,流動性對權證價格也有影響,故需選擇合適券商。
T分點以隔日沖手法買進標的引發對大盤的聯想
今日雜事多,只回報標的的追蹤狀況。其他的。明天再來繼續閒聊。
臺股可能成為窄基指數,外資法人可能出清臺股部位。外資淨未平倉的空單持續超過10,000口以上,可能即將進入空方的訊號 ? 而投信也已經安靜了一個月。加權指數從高點下跌後先跌破了所有均線,又V型翻轉的直接拉上所有均線之上,是否打算在高檔盤整?
最近幾年,關鍵分點一直都有一些持續追蹤的口袋名單。但是幾個月前,這些分點在權證的交易上幾乎都消失了,或者是將交易規模縮小到原本的3分之一。從停止使用權證交易這個現象來看,可能是現在的市場氛圍或走勢不適合權證這種商品。
權證具備槓桿效果並帶有低交易成本的優點,可為主力推升股價提供強大支持。小資族可透過權證的交易規則來追蹤關鍵分點,以解析標的的交易情況。本文深入探討兩檔標的的分點狀況及相關交易行為。
你可能也想看
Google News 追蹤
Thumbnail
*合作聲明與警語: 本文係由國泰世華銀行邀稿。 證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務,定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。   剛出社會的時候,很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天,都會聽到各種市場動態、理財話題,像是:聯準會降息或是近期哪些科
Thumbnail
相信許多人早晨起床後的提神飲料,都是濃醇香的咖啡,這被許多人稱為「最令人愉快的人體潤滑劑」與「自然界最令人愉快的味道」,雖然謙信很久沒有喝過咖啡,但也不得不承認這個論點。 但關於咖啡的起源已經無從考證,最先認識到咖啡樹果實有提神效果的據說是今日的奧羅莫人祖先,至於之後的說法分歧,謙信也不想有任何爭
Thumbnail
探索期,大致就是把在開拓期挖出來的道路繼續挖深探索。並且試著去找出沿途可能找得到的寶物。你在開拓期可能會因為幾塊煤礦或水晶感到開心,可是隨著深入礦坑,你會逐漸發現礦坑的深處還有藍寶石、紅寶石、鑽石甚至是黃金──探索期便是挖掘更多的可能性。 當然,這也伴隨許多風險。
Thumbnail
當你聽到”他”說:一年內用了300萬賺了300萬,整整一倍 你是否很羨慕他? 仔細地聽他說:由於看好某產業,所以重壓某支股票,所以獲得了優異的報酬 於是心裡就響起一種聲音,如果我能跟他一樣多好,是不是我也可以跟他學這樣的投資方法,獲得同樣的投資績效,或許這就是我由小資邁向富足人生的機會。 雖然我只有
Thumbnail
《那不勒斯故事》四部曲是兩位女性跨越幾十年友誼為主軸的故事,其中敘述較多女性間的情感,有很微妙的競爭關係、很細膩的情緒轉折,還有生長在二十世紀50年代末期拿波里女性看待世界的眼光,我之前已經分篇說了好幾個主題,但其中打動我的包括故事中的「男人」,這是今天想寫的主題。
Thumbnail
端午為陰曆,鄰近的陽曆節令為夏至,為全年日照最充足的時期。古代因農曆5月多逢瘟疫盛行,視5月為惡月,舊時因醫療缺乏,遂寄望於宗教,視疫病為邪祟,透過各種方式驅邪避禍,成後世的禁忌及傳統。春秋時有詩人屈原投江,民間傳說裡則有《白蛇傳》,亦有龍圖騰祭祀的歷史。
Thumbnail
最近三個禮拜,其實我有參加文策院舉辦的「轉譯故事」課程。 當初遞交報名時,我其實是在截止日當天臨時趕出一個故事提案(而且是在看咒術迴戰0,電影開播以前寫個大概,坐高鐵才匆忙補完);所以我打從一開始根本沒想過會正取入選。 談談這次課程心得。 第二週的課程我就相對地比較沒認真聽XDD((還敢講
Thumbnail
波段或中長期是由無數的短期訊息及事件逐漸累積而成,其中有些具有真正趨勢上的意義,有些則無關緊要,投資時無須對短線波動過多解讀
Thumbnail
在紀大偉教授的導讀中提到,如今當我們被疫情受困於家中時,或許正因此多了時間可以回頭面對那些堆疊成山或累積一層薄薄灰粉,沒有機會打開的書本,甚至是拾筆書寫、抄經。
依稀記得剛踏入社會,懵懵懂懂什麼都不懂。一心只想著賺錢。 沒想到誤入歧途,領到了一個課程表,上面寫著, 你還想一輩子領死薪水嗎? 心裡想著:XXX的 當然不要 就毅然決然地跑去聽課程了, 不得不說,課
Thumbnail
<p>所以師父是這樣一個政治思考很強的作品,但我其實對其政治性感到迷惑。<br /> 不過至少他還是一部浪漫的情書。<br /> 只是他的浪漫和玖壹壹一樣,有點粗俗沙文草莽。</p>
Thumbnail
*合作聲明與警語: 本文係由國泰世華銀行邀稿。 證券服務係由國泰世華銀行辦理共同行銷證券經紀開戶業務,定期定額(股)服務由國泰綜合證券提供。   剛出社會的時候,很常在各種 Podcast 或 YouTube 甚至是在朋友間聊天,都會聽到各種市場動態、理財話題,像是:聯準會降息或是近期哪些科
Thumbnail
相信許多人早晨起床後的提神飲料,都是濃醇香的咖啡,這被許多人稱為「最令人愉快的人體潤滑劑」與「自然界最令人愉快的味道」,雖然謙信很久沒有喝過咖啡,但也不得不承認這個論點。 但關於咖啡的起源已經無從考證,最先認識到咖啡樹果實有提神效果的據說是今日的奧羅莫人祖先,至於之後的說法分歧,謙信也不想有任何爭
Thumbnail
探索期,大致就是把在開拓期挖出來的道路繼續挖深探索。並且試著去找出沿途可能找得到的寶物。你在開拓期可能會因為幾塊煤礦或水晶感到開心,可是隨著深入礦坑,你會逐漸發現礦坑的深處還有藍寶石、紅寶石、鑽石甚至是黃金──探索期便是挖掘更多的可能性。 當然,這也伴隨許多風險。
Thumbnail
當你聽到”他”說:一年內用了300萬賺了300萬,整整一倍 你是否很羨慕他? 仔細地聽他說:由於看好某產業,所以重壓某支股票,所以獲得了優異的報酬 於是心裡就響起一種聲音,如果我能跟他一樣多好,是不是我也可以跟他學這樣的投資方法,獲得同樣的投資績效,或許這就是我由小資邁向富足人生的機會。 雖然我只有
Thumbnail
《那不勒斯故事》四部曲是兩位女性跨越幾十年友誼為主軸的故事,其中敘述較多女性間的情感,有很微妙的競爭關係、很細膩的情緒轉折,還有生長在二十世紀50年代末期拿波里女性看待世界的眼光,我之前已經分篇說了好幾個主題,但其中打動我的包括故事中的「男人」,這是今天想寫的主題。
Thumbnail
端午為陰曆,鄰近的陽曆節令為夏至,為全年日照最充足的時期。古代因農曆5月多逢瘟疫盛行,視5月為惡月,舊時因醫療缺乏,遂寄望於宗教,視疫病為邪祟,透過各種方式驅邪避禍,成後世的禁忌及傳統。春秋時有詩人屈原投江,民間傳說裡則有《白蛇傳》,亦有龍圖騰祭祀的歷史。
Thumbnail
最近三個禮拜,其實我有參加文策院舉辦的「轉譯故事」課程。 當初遞交報名時,我其實是在截止日當天臨時趕出一個故事提案(而且是在看咒術迴戰0,電影開播以前寫個大概,坐高鐵才匆忙補完);所以我打從一開始根本沒想過會正取入選。 談談這次課程心得。 第二週的課程我就相對地比較沒認真聽XDD((還敢講
Thumbnail
波段或中長期是由無數的短期訊息及事件逐漸累積而成,其中有些具有真正趨勢上的意義,有些則無關緊要,投資時無須對短線波動過多解讀
Thumbnail
在紀大偉教授的導讀中提到,如今當我們被疫情受困於家中時,或許正因此多了時間可以回頭面對那些堆疊成山或累積一層薄薄灰粉,沒有機會打開的書本,甚至是拾筆書寫、抄經。
依稀記得剛踏入社會,懵懵懂懂什麼都不懂。一心只想著賺錢。 沒想到誤入歧途,領到了一個課程表,上面寫著, 你還想一輩子領死薪水嗎? 心裡想著:XXX的 當然不要 就毅然決然地跑去聽課程了, 不得不說,課
Thumbnail
<p>所以師父是這樣一個政治思考很強的作品,但我其實對其政治性感到迷惑。<br /> 不過至少他還是一部浪漫的情書。<br /> 只是他的浪漫和玖壹壹一樣,有點粗俗沙文草莽。</p>