凱基全球菁英55 (00926)

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https://www.kgifund.com.tw/Upload/Activity/GE55ETF/index.html

00926的選股邏輯主要分為流動性篩選和成分股篩選兩大部分。

流動性篩選的標準包括：

• 最低交易量：近90日的平均成交量除以指數成分股的流通在外股數需大於0.001。如果成分股的自由流通市值在成熟市場中排名第95百分位，則仍可納入考量。
• 市場價格上限：基準日的收盤價需低於20,000美元，每半年進行一次審查，但已有成分股不受此限制。
• 最低自由流通股數：自由流通股數需達到10%。若成分股的流通市值超過該國累積流通市值第70百分位的0.5倍，則可考慮納入。
• 最低流通市值：自由流通市值需達到1億美元。

成分股篩選則依據總市值將成分股劃分為大型股和中型股：

• 大型股：累積流通市值百分比為0%至70%。
• 中型股：累積流通市值百分比為71%至85%。

針對符合彭博行業分類標準（BICS）中11大產業的大中型股，計算其淨利率和資產報酬率。這11大產業包括: 資訊科技、通訊服務、醫療保健、工業、核心消費、原物料、非核心消費、金融、公用事業、能源及房地產。從中選出各產業內市值、淨利率及資產報酬率綜合排名前五名的公司，共計55檔成分股。綜合排名計算方式為：（ 2 × 自由流通市值排名）＋ 淨利率排名 ＋ 淨資產報酬率排名

。若出現相同綜合排名，則依據公司的自由流通市值進行篩選。