MC模組開發.13

本文摘自Perry J. Kaufman的著作，先說結論，模組若有分批進場的加碼機制，則需要搭配分批出場的減碼機制，如此才有機會提高風險報酬比例。

相較於不加碼的方案，Kaufman提出三個加碼的比較方式，以四次共計加碼60口為例，方案1: 每次固定15口，共計加碼四次、方案二 : 金字塔型，第一次加碼最多，然後依次遞減加碼的數量、方案三 : 雙曲線反轉的先加碼、之後再減碼的形式，請參考下列圖一

假設進場後以及加碼後，價格於每段固定時間內，不是往上跳動10點，就是往下跳動10點，然後依序計算各種類型加碼方案的風險報酬比例，請參考圖二

明顯的，不加碼的策略有程式碼簡單、易於維護的優點，風險報酬比可以輕鬆擊敗其他的加碼方案。但是考慮使用加碼、減碼並用的設計，雖然有機會增加風險報酬比例，但是行情必須要符合主觀計畫設定的漲跌空間，此舉不僅大幅增加模組設計的複雜度，也隱含分批加碼不易執行的困擾 !