MC模組開發.13

更新於 發佈於 閱讀時間約 1 分鐘
本文摘自Perry J. Kaufman的著作,先說結論,模組若有分批進場的加碼機制,則需要搭配分批出場的減碼機制,如此才有機會提高風險報酬比例。
相較於不加碼的方案,Kaufman提出三個加碼的比較方式,以四次共計加碼60口為例,方案1: 每次固定15口,共計加碼四次、方案二 : 金字塔型,第一次加碼最多,然後依次遞減加碼的數量、方案三 : 雙曲線反轉的先加碼、之後再減碼的形式,請參考下列圖一
圖一 : 三種加碼型式與對應的累積總部位大小
假設進場後以及加碼後,價格於每段固定時間內,不是往上跳動10點,就是往下跳動10點,然後依序計算各種類型加碼方案的風險報酬比例,請參考圖二
圖二 : 各種加碼方案的風險報酬比例
明顯的,不加碼的策略有程式碼簡單、易於維護的優點,風險報酬比可以輕鬆擊敗其他的加碼方案。但是考慮使用加碼、減碼並用的設計,雖然有機會增加風險報酬比例,但是行情必須要符合主觀計畫設定的漲跌空間,此舉不僅大幅增加模組設計的複雜度,也隱含分批加碼不易執行的困擾 !
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小樣本數量的範圍內,有效率的偵查出離群值(孤點、極端值、奇異點...)在突破型的交易策略中,扮演極重要腳色,本文列舉敘述統計中的分位數概念,然後運用定義的方式來判定極端值 相關IQR概念,請參考下圖
計算 1+2+3+... ,當加到多少時,剛好大於 1000 計算 N+(N-1)+(N-2)+... ,當加到多少時,剛好大於 1000
計算 1+2+3+...+100 之值,請分別用 For,While、Until,Do Loop方式為之 (Excel VBA參考程式碼如下)
今有一個四位數的整數,請問四個數字和為9的個數共有幾個 ? 程式碼參考如下(Excel VBA)
統計檢定異常值的方法頗多,本文介紹的是小樣本極端值的Dixon檢定,本方法使用的限制為(a). 樣本數至少三個、(b). 樣本採自常態分配,檢定方法程序如下 : 將n個樣本由大而小依序排列,排列後為X(1)、X(2)、...、X(n),檢定統計量為
這個模組於每天收盤時做打分數的計算,計算的依據為各類指標的原始多空判斷方法,例如震盪類、動能類、通道類、均線系統、支撐壓力、型態...等,此外各類型相同的指標,也允許放入不同的長度參數、門檻值等濾網,使其重覆運用,然後將每日的多、空力道分數給予加總 !!
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