在常態分配與大樣本數量的概念中,運用均數與標準差倍數定義離群值是很常見的方法,不過在小樣本數量的範圍內,有效率的偵查出離群值(孤點、極端值、奇異點、罕見事件...)在突破型的交易策略中,扮演極重要腳色,本文列舉敘述統計中的分位數概念,然後運用定義的方式來判定極端值
相關IQR概念,請參考下圖
Multicharts程式碼與範例請參考如下
假設有8筆價格數據資料,依據大小排列如下 : X(1)、X(2)、...、X(7)、X(8),
逕自定義75分位與25分位如下
Q(3)=0.5*(X(2)+X(3))
Q(1)=0.5*(X(6)+X(7))
所以突破進場價位可以設定為
Buy next bar at Q(3)+1.5*(Q(3)-Q(1)) stop;
SellShort next bar at Q(1)-1.5*(Q(3)-Q(1)) stop;