望盡期權賣方天涯路005

在上一節004我們說大部分交易員用的模型來評價Put或Call的權利金不會差異很大，這一節為我們就來介紹這個模型。選擇權評價模型有很多種，其中最大眾化廣為人知的為Black and Scholes option pricing Model(這個模型在1973被提出，1997年諾貝爾經濟學獎給了當時還未過世的Scholes及Merton，後者對該模型也有貢獻)，這個模型在網路上有不少免費使用的版本介面，台灣的期交所也有一個，下面的三個表格是某個網站上對該模型的呈現，我們可以用來評價在003節及004節畫面出現的九月選的價平附近14600的Put的模型價，並且看看它的隱含波動率是多少。