網格交易實戰 - 進階合約網格

前言

前期回顧

優勢

回顧一下，在上篇 "網格交易入門 - 自動低買高賣的印鈔機"，介紹了網格交易機器人，有幾大好處：

• 24 小時自動盯盤，睡覺也會幫你賺錢
• 嚴格按照設定條件執行，保證高效有紀律
• 不需人為介入，上班休閒與理財賺錢兩不誤

相比單筆交易，獲利來源除了最終買賣價差之外還能收穫區間中漲跌的動能，等於擁有自己的印鈔機。

對於所有類型的投資者，都可以作為另類的投資工具

• 對於懶人來說：天地單丟下去不用管不用顧，平常可以收取價格波動的利息，長期以往，還能獲得時間紅利
• 對於新手來說：對於高低點趨勢掌握度不夠時，可以用網格來放慢投資節奏，盤整期不再心慌慌，太晚下車中間的紅利也吃的到
• 對於高手來說：盤勢進入明顯的整理階段，例如最近在突破前高前的好幾週整理期，可以好整以暇不需打理讓網格賺取區間內的震盪利潤。等趨勢突破在自己操作。

參數 / 術語

• 運作範圍：機器人要運作的價格範圍，新手建議從超大區間的天地單開始，例如上述的10000~100000，可以確保價格不會脫離獲利區間，可以持續帶來收入
• 切分格數：格數決定每個網目要多細緻，網目越多交易頻率跟收益次數就越高，不過對應的準備金也越多，因為要購入更多的單位。其次要考慮手續費摩擦成本，買賣越多次，手續費也被抽的越多，所以最好每格間距控制在 0.5~1% 左右
• 總投資額：要投入多少資金，系統一般會自動計算最低投入數量，算法是總格數乘上每格最低交易量，超過的會就按比例增加到每一格中。
• 等差/等比：每個格子分散的方法，等差就是如舉例般等距散開，區間記憶容易，等差適合小區間。等比就是按照固定比例，每格的收益也固定，等比適合大區間。

類型與合約術語

• 做多（現貨）網格：看多市場，期望整理期之後價格向上突破把低價購入的持倉賣光光，所以會用當前價格買入網格上限到當前價格所需的持倉以備上漲有東西可以賣，所以最好在區間低位買入，持有成本才會低，低於當前價格就掛買單等待逢低買進。
• 做空網格：這是合約專屬，跟上述做多網格相反，看空市場，期望整理期後價格向下突破把事先佈局的空單一一平掉，所以會用當前價格開啟網格下限到當前價格所需的空單持倉以備價格跌了有東西可以平倉，所以最好是開單價格越高越好，屆時平倉時價差越高收益更多，高於當前價格的部分則會掛合約空單，每當價格上揚，就用更高價格建倉。
• 中性網格：這也是合約專屬，不預設立場，不事先佈局，往上佈局空單，往下佈局多單，純粹以震盪價差收益為主，相比做多跟做空，優點是不事先持倉，所以爆倉風險低，其他參數如持倉量、區間或者槓桿都可以放大，可以開比較久，賺得就是中長期的收入，是僅次於天地單的合約網格形式。

另外開合約網格會用到一些合約觀念，這邊就重點說明，詳細的合約操作請參考相關文章：

• 槓桿倍數：資金放大的倍率，可以N倍放大收益跟虧損，網格週期較常建議放低一點，最多 10 倍
• 強平價格：合約爆掉會被強制清算的價格，簡單算法容忍範圍是倍數倒數，例如 10 倍槓桿，就是能承受 10% 價格波動，之後隨著網格收入逐漸增加保證金，強平價格也會跟著調整
• 全倉、逐倉：全倉就是曹操在赤壁之戰所用的連環船戰略，所有單共用保證金，優點就是賺的時候可以提高資金利用率，缺點就是賠的時候會加倍風險，因為所有倉位同時消耗一份保證金。逐倉反過來就是一單一份保證金互不共用，像是防火牆把各筆投資獨立開來，不會因為別的單看錯，還在賺錢的就跟著受影響。想要簡單管理就逐倉、想冒險衝刺就用全倉。

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實做：趨勢長期合約網格

• 區間越大倍率越小：區間大代表價格變動大，加上槓桿牽動的效益就更大，所以要相對縮小
• 進場點離下限越近倍率越大：合約就怕事與願違的走勢把保證金吃光爆倉，因此假設認定的低點跟區間下限接近，例如 15000 的比特幣，那相對風險低，倍率也能放大

• 類型：選擇做多網格
• 幣種：選擇 BTC
• 價格區間：按照預計的輸入 20000~100000
• 網格數量：大區間就是 200 格數拉滿就對了
• 槓桿：要採用的資金放大倍率，最多十倍保守一點就兩倍
• 總投資：指定欲投入的資金，系統也會算出當前價格所需最低金額

實做：區間短期合約網格

• 類型：選擇中性網格
• 幣種：選擇幣種 BTC
• 價格區間：按照預計的輸入 29000~31000
• 網格數量：拉到 30 ，每格間格 0.8% 左右
• 槓桿：要採用的資金放大倍率，看個人風險承受範圍設置，一樣不建議超過十倍
• 總投資：指定欲投入的資金，系統也會算出當前價格所需最低金額

結語

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