野生菌全面解析 網格交易
2022/04/14閱讀時間約 6 分鐘
加密貨幣投資的財富密碼是什麼？
低買高賣
當然萬事萬物都是容易說而不容易做，通常結局是這四個字變成："追漲殺跌"。
什麼是網格交易？
網格交易是一種交易策略，這種交易策略通過設定價格區間，有計劃地把資金分為若干等分，對投資標的進行機械式操作：
下跌時分檔買入，上漲時分檔賣出，繼而有效降低長線投資成本，並在震盪市場環境裡不斷積累利潤。
網格交易較為適合震盪市場。震盪市場就是價格圍繞著一個數字上下浮動的行情，這個數字就是設置價格區間的中心價格。設定網格交易後，機器人會對投資標的進行機械式操作，即：下跌時分檔買入，上漲時分檔賣出。
網格交易不依賴人為思考，完全是一種程序行為，所以也常常被稱為交易機器人/bot。其特點是：24小時自動化交易，無需盯盤，利用行情的波動在網格區間內低買高賣，反复循環差價，賺取利潤。
網格交易的利潤構成
網格交易的利潤構成分為兩部分：
- 網格利潤：網格利潤是通過低買高賣價差賺取的網格交易利潤；
- 浮動盈虧：浮動盈虧則是持倉沒有賣出的幣的當前持倉成本，與建倉成本之間的價差。
機種交易幣對的解釋
一般來講，大多數的交易幣對都是加密貨幣+U的投資組合。用U開單，賺取 U 的利潤。本文想著重講 ETH/BTC 的網格交易對。
ETH/BTC 網格交易對是基於 ETH 幣價的波動，以 BTC 作為本金自動買賣ETH，賺取更多的 BTC。收益分為以下兩種情況：
- ETH 漲幅高於 BTC 時，機器人自動在高位賣出 ETH，換得更多 BTC；
- ETH 漲幅低於 BTC 時，機器人自動賣出BTC，以低位抄底更多 ETH。
對於長期看好 ETH 和 BTC 的人，或者不介意持有兩個幣種的人，此交易對可以稱得上是非常優秀的囤幣工具。
為什麼要開網格？
1.克服人性弱點
網格交易不會受到人為情緒控制，一旦設置好策略就會完全按照事前計算好的確定的買點和賣點執行。投資者不會因為“高價不願拋、低價不敢賣”的心理錯失良機。同時，網格交易可以實現7天24小時不間斷交易，不間斷套利。
2.匯率波動相對穩定
拿 ETH/BTC 交易幣對來說， 兩個幣種都是主流幣，總市值大，交易量多，換手率高，可以說是所有加密貨幣中最為靠譜的資產。 ETH/BTC 匯率波動也相對比較穩定，行情多處於震蕩之中。而網格交易本身就最為適用於震盪行情，行情波動越大，收益率越高。尤其是在一定的區間內不不斷波動，網格交易會為妳帶來高收益。
3.適合當下行情
目前行情波動是很好的入場時機。震盪行情，把握區間，價格持續震蕩即倉位持續橫盤。使用網格交易反复循環賺取區間差價利潤，避免資金閒置。
創建網格的3個操作重點
1.設置區間上下限價格：還是拿適合當下行情的ETH/BTC 交易幣對舉例，選定看漲還是看跌後，就可以設置價格區間了。
區間上限價格，為你認為 ETH/BTC 的最高匯率，也就是ETH相對於BTC的價格。如左圖中，右上角顯示的ETH 價格，則為當前ETH相對於BTC的價格，可以拿來參考作為中心價格。
區間下限價格則為你認為 的最低匯率。
簡單來說，上限設你認為的近期可以漲至的最高價位，下限設為你認為的價格壓力位。
確定好價格區間，即確定了機器人在這個區間內不設限地買入或賣出。
2. 設置網格數：網格數即掛單數量。網格數將區間價格劃分為相應的份額，網格數量越多，意味著交易頻率越高。
每次交易，都會有相應的手續費產生。在上圖使用的平台 Matrixport，買和賣的手續費均為0.05%，一買一賣就是0.1%。
所以網格數量不宜過多，否則不僅手續費高，且每格套利收益也會偏低。當然網格數也不宜過少，否則容易在小幅度震盪行情中錯失套利機會。初次嘗試，網格數量建議設置在60左右，每格利潤一定要高於手續費0.1%。同時結合參考年化收益率調整區間。
3. 選擇掛單模式：等差間隔和等比間隔
等差網格：每格之間的差價相同，每格的價差=(網格上限-網格下限)/網格數量；
等比網格：每格之間的漲幅相同，每一格的價格比例=(網格上限/網格下限)*(1/網格數量)；
💙關於兩種掛單模式的對比，野生菌將在下一期為妳詳細解釋，敬請期待💙
訂單建立之後，網格自動運行，在設置的價格區間內自動執行低買高賣。當實時價格觸發買單成交後，會立刻在高一個價位掛一份賣單；當實時交易觸發賣單成交後，會立刻在低一個價位掛一份買單。
當市場價超過網格震盪區間時，自動停止網格交易，系統默認選擇利潤較高的結算幣種進行結算。也可以手動終止網格，自行選擇結算幣種結算。
實例解析
參考上圖界面，我選擇 ETH/BTC 交易對創建網格交易，創建時ETH/BTC價格為：0.07BTC：
- 價格區間設置為 0.01~0.1
- 網格數設為100格
- 投資金額為1BTC
- 掛單模式選「等差網格」
即：每一格會分配 0.01BTC，每格價差為0.0009；
在第一次買入ETH後，之後ETH/BTC的價格比每下跌 0.0009，即買入0.01BTC價值的ETH；每上漲 0.0009，即賣出 0.01BTC價值的ETH。當ETH/BTC的價格比漲破 0.1或跌破 0.01時，網格交易將會自動停止。
創建成功後，機器人會以當前價格買入一定比例的ETH，並在當前價格的上方掛賣單；同時留存一定比例的BTC在當前價格的下方掛買單，不斷地進行低買高賣頻繁套利。
下圖為野生菌按照上述設定，在3/4天內的網格收益情況：
回到開頭，網格交易就是加密貨幣投資的財富密碼嗎？
答案還是否定的。在幣圈，沒有任何投資策略是“萬無一失”的。
如正文所提，網格交易最適合震盪行情，因為網格無法捕獲設定區間之外的利潤；當交易對以單邊行情為主時，網格的套利機制將被大大削減。
另外，對於追求高收益的投資者來說，網格交易操作時間長，盈利速度慢，無法和合約、高倍槓桿這類激進投資相提並論。但是比較其他量化交易產品，網格交易風險較低、簡單易行、且利潤可觀。
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