三個臭皮匠勝過一個諸葛亮

觀察進場訊號

由 醜媳婦總是要見公婆-績效報表 的最佳化報表可知，無論我們將連續創高或創低的K棒數如何改變，均不可能讓淨利變正，代表我們不可能靠單一個指標值來獲利，此時改善方式只能再回到觀察圖表，由圖表中的訊號觀察是否有什麼改善方式。

由圖表中可發現當標示的紅點或綠點離均線越遠，則進場的時機點越好，如果可以增加一個乖離率的濾網（一個濾網代表著一個條件判斷），應該可以改善策略的績效。

話不多說，立刻新增一個「_Bias」的函式及指標來觀察這現象（新增函式及指標的作法請參閱MultiCharts初體驗-函式撰寫、MultiCharts初體驗-指標撰寫），由於乖離率並非MC內建的函式，我們需要自行撰寫，首先說明一下乖離率的定義：

乖離率（Bias Ratio, BIAS）是股票技術分析中的一個指標。它衡量了股價與移動平均線之間的偏離程度，即當前股價與移動平均線的差值（移動平均線是指一定時間內的股價平均值）。乖離率用來評估當前股價相對於移動平均線的偏離程度，主要用於分析短期內股票是否處於超買或超賣狀態的技術指標。

其公式如下：

乖離率 = (收盤價 - 移動平均) / 移動平均 * 100 (以百分比表示）

以下是函式及指標的程式碼：

函式（_Bias）的程式碼：

Inputs:Len(NumericSimple), ComparePrice(NumericSeries);
Variable:AvgValue(0);

AvgValue = Average(Close, Len);

_Bias = (CompareValue - AvgValue) / AvgValue * 100;​

指標（_Bias）的程式碼：

Inputs: Len(5), CompareValue(Close);
Variables: Bias(0);

Bias = _Bias(Len, CompareValue);

Plot1(Bias);​

在設計乖離率的函式時，筆者多加了一個彈性，在其定義是評估收盤價的偏離程度，而筆者寫的函式預留了一個CompareValue的參數，可傳入High、Low、Close⋯⋯等不同的欄位（在MC中定義成數值序列），來計算不同欄位與收盤價移動平均的偏離程度，這種設計方式，可在訊號撰寫時，放空時，可選擇高點的乖離率，做多時，可選擇低點的乖離率，來與均用收盤價的乖離率進行比較，看何者的績效比較好。

由乖離率對照，當偏離程度較大時再進場，的確可改善進場的時機，我們就將乖離率的判斷加進訊號中，先以簡單的收盤價乖離率判斷。

Inputs: BarCount(5), BiasLen(20), BiasThreadhold(1);
Variables: BiasValue(0);

BiasValue = _Bias(BiasLen, Close);

If _ContinueBreakOut(BarCoun, 1) And (BiasValue > BiasThreadhold) Then
Begin
  SellShort ("SE_BreakOut") Next Bar Open;
End;

If _ContinueBreakOut(BarCoun, -1) And (BiasValue < -BiasThreadhold) Then
Begin
  Buy ("LE_BreakOut") Next Bar Open;
End;​

訊號中，加入二個輸入參數，說明如下：

1. BiasLen：
   Bias移動平均線的長度。
2. BiasThreadhold：
   進場的臨界點，當正乖離大於這個值（或負乖離小於這個值）才會進場。

訊號的邏輯也還很簡單

• 空單進場：
  當K棒連續創高點且乖離率大於臨界點時，就進場。
• 多單進場：
  當K棒連續創低點且乖離率小於負臨界點時進場，在此使用負值是往下的乖離率會為負值。

由績效報表可發現只是加個簡單的條件判斷，淨利就馬上有顯著的提升（此報表以訊號的參數預設值），依筆者的經驗，會賺錢的訊號通常不會有太複雜的條件，簡單直接往往可以得到最好的結果，太複雜的條件判斷，常會削足適履，在樣本內的績效很好，但加入了樣本外區間後，績效往往不如預期。