20230810正2雜談-大盤下跌800點之正2表現
20230810正2雜談-大盤下跌800點之正2表現
前言：
由於正2雜談已經慢慢發展成獨立的系列文
因此建立專區放置正2雜談系列文章
在搬動整理舊文的時候，
如果有一些新的東西，
也會一併更新上去。
以下正文：
已經近2個月沒有在大仁哥的社團發文
一直都有關注正2表現，
直到今天大盤跌破季線，
終於整理一下來發文，
看看大盤波段下跌800點時，
正2的表現如何。
這一陣子關注到幾個現象：
一、期貨偶有正價差的情況，這在除權息旺季的7、8月，非常罕見。台股7、8月經常維持100點以上的逆價差，這很常見，反而很少看到台指是正價差，這真的很少見。
二、即使指數從7/31創近期新高17463之後，到8/10波段下跌800餘點，跌破季線，甚至在今天8/10單日下跌200餘點，正2仍然能繳出0050近3倍的績效，這就比較厲害。
三、我是從3/14開始逐日比較追蹤的：
8/10：正2 +21％；0050 +7％
8/9：正2 +24％；0050 +8％
8/8：正2 +24％；0050 +8％
8/7：正2 +27％；0050 +9％
8/4：正2 +24％；0050 +8％
8/2：正2 +24％；0050 +8％
圖片來源：作者自製
我長期追蹤正2，很少見到3倍的績效，
而且這是8月開始的下跌段，
從正2上市以來，
大部分逐日績效都介於是1.5倍～2.5倍之間，
很少見到3倍的績效。
這就破除幾個迷思：
一、每日2倍重置，會有損耗？
二、下跌段，槓桿正2會跌更兇？
那麼，該如何解釋8月這波下跌800點，
正2仍然是0050的3倍績效呢？
關於這點，我也沒有解答。
我也不知為何會這樣，
下跌段績效應該會落後0050才對。
算了，反正就長抱吧，
下跌再來加碼。
PS：這0050是不含息的，若含配息，就不到3倍，仍有2.X倍。
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