㊙️一定會!預測未來升息降息機率!!

FedWatch

FedWatch是芝商所的一個工具網站，用來分析聯邦公開市場委員會(FOMC)未來會議調整利率的可能性。

[ FedWatch 網址 ​] 👈

點選左側Probabilities:

由下圖得知其預測結果,

• 日期: 2024/6/12,
• 有55.8%的機率,
• 利率降到500~525(降息一碼)

點選左側Chart:

由下圖得知其預測結果,

• 預期2024年最終利率在4.5%,
• 預期長期最終利率在2.5%,
• 每一個點是每一位FOMC成員對於該年度年底利率的預估。
• 藍點是預估的中位數，紅點是年度年底利率的預估。

重點:

1. FedWatch是芝商所的工具,用來預測未來聯準會利率走向
2. 用FedWatch就可以輕鬆查詢到接下來的機率
3. 利率期貨合約反映市場對利率預期,FedWatch從中推算升降息機率
4. FOMC每年開8次會議討論利率,會後宣布調整幅度
5. 2016-2019年預測幾乎全中,但時間點會有1-3個月落差
6. 預測會持續修正,越近期越準確
7. 看清市場共識,有助長期決策及風險管理
8. 利率預期會不斷變化,要隨時留意
9. 定期查看利率預期,有助提升投資敏感度

總結:

FedWatch是芝商所的工具,能預測未來聯準會利率走向。它的邏輯是從利率期貨合約中的市場預期去推算機率。從2016-2019的準確預測可知,它頗為可靠,主要誤差在預測時間點上,會與實際發生時間有1-3個月左右的落差。我們可以在官網查看未來會議的預測,以及過去預測的變化走勢。雖然不宜直接根據預測來操作債券,但了解市場共識,對長期投資決策和風險管理仍有幫助。

⛔[[本篇內容並非投資意見，亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。本資料只作為一般用途，它並沒有考慮您的個人需要、投資目標及特定財政狀況。投資附帶風險。]]

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