統計檢定方法運用.2
更新於 2022/01/12閱讀時間約 1 分鐘
價格數據可透過隨機性檢定方式，以判斷行情是否在盤整盤狀態。假若行情為盤整盤，前後價格應該偏向漲跌互見的形式；反之若為趨勢盤，則前後價格應該偏向漲、漲、漲與跌、跌、跌的連續形式。
統計方法如下 : 假設有一系列的觀察值X(1)、X(2)、...、X(n)，系列相關係數與統計檢定量定義如下
當樣本數超過30，則該統計檢定量近似於標準常態分配，反之樣本數未超過30則需要查表(如下)。若是統計檢定量超過臨界值，則拒絕虛無假設。其中虛無假設系列觀察值為不相關
例如有股價如下: 69.76、67.88、68.28、68.48、70.15、71.25、69.24、71.82、71.27、68.79、68.89、69.24、69.86、68.35、67.61、67.64、68.06、68.72、69.37、68.18、69.35、69.72、70.46、70.94、69.26、70.20，共計26筆時間序列數據，計算後統計檢定量為19.981/34.169=0.585，臨界值約為0.276，因此拒絕虛無假設，該序列相關性達顯著水準
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隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
如果只擷取自己喜歡的歷史片段，忽略其他不同的發展，以為發現走勢的規律，其實只是假象，股市不一定會按照理性邏輯發展，在沒有秩序的地方硬要找出秩序來可能徒勞無功，歷史規律是有參考價值，但不一定可以適用到每一次的不同背景環境差異。
1.資金水位測試：資金比重是不是太高？有沒有做風險控管？
2.持股強弱測試：個股是回檔還是回跌？跌的有沒有比指數重？
3.心理素質測試：情緒有沒有失控？停損底線是甚麼？
4.交易週期測試：真的長線投資者嗎？長線投資策略有沒有瑕疵？如果指數再跌更重，因應策略是甚麼？
本研究使用了盤中逐筆成交資料（Tick-by-tick Data）來進行股票價格的預測，並討論了馬可夫鏈模型和擴散核模型在這方面的應用。研究結果表明，大多數股票的未來三秒價格可以在少於22個狀態中找到，顯示了交易價格的低不確定性。此外，研究還發現波動性更大和價格更高的股票更難以準確預測。
用多空趨勢線串聯股市金脈簡單來說內建一套投資邏輯，這套系統基於經濟學中的「適應性預期理論」發展而來，主要依賴過去的觀察和經驗來進行投資。這本書橫跨了產業面、基本面、技術面與籌碼面，我覺得下面的重點，你可以思考一下對你的投資有沒有幫助。
指數維持區間震盪可能是多數個股不創高也不破底，也可能是部分類股破底，另一部分個股創高，創高和破底並存而抵銷指數的波動，使指數看起來不漲不跌，強調選股不選市，只是凸顯整體行情空間有限，也代表其中有許多應該小心避開的個股風險
個股當沖完整記錄目前也會放上來做紀錄，其實量化自動交易就是完成實際上的回測數據，接下來就是嚴格執行，過程中不能干預，並維持確保系統正常執行，並持續開發新策略即可。
如上一篇所提到，大部分的門派都是再用統計學跟過去的方法，由因推向果，看到投信籌碼開始布局，看到財報跟未來題材發展的可能性，去(預估)一檔個股跟標的後續可能會漲，看到均線、看到指標開始落底，開始試單。
而動能交易，在第一根上漲之前，是絕對不會發現的，也就是說，所謂的動能，不是預測，而是真正的真金
以下為個人研究心得分享，主要是判斷趨勢用於日內交易(當沖為準)，僅供參考，不構成投資建議，當沖有風險一定要注意，該停損停利勿凹單勿貪！
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周一到周四沒意外的話盤前會在付費專欄更新。
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操作理念
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