求解中位數、25、75分位數

閱讀時間約 4 分鐘
在交易策略裡,總是希望可以掌握波動度,評估波動度的方法除了標準差之外,用分位數的距離來評估也是不錯的方法,這裡提供Excel VBA程式碼參考
'Output = 1 25分位、Output = 2 中位數、Output = 3 75分位
'使用泡沫排序方式,對原始數據做大小排序
'對全體數據和剩餘數據集,找尋三次中位數,即可獲得四分位數
Public Function sQuartile(ByVal InputData As Range, ByVal Output As Variant) As Variant
Dim ArrDataX() As Variant
Dim DataCount As Variant
Dim DataTemp As Variant
Dim ii As Variant
Dim jj As Variant
ArrDataX = InputData
DataCount = InputData.Count
For jj = 1 To DataCount - 1
For ii = 1 To DataCount - jj
If ArrDataX(ii, 1) > ArrDataX(ii + 1, 1) Then
DataTemp = ArrDataX(ii + 1, 1)
ArrDataX(ii + 1, 1) = ArrDataX(ii, 1)
ArrDataX(ii, 1) = DataTemp
End If 'If ArrDataX(ii, 1) > ArrDataX(ii + 1,1) Then
Next 'For ii = 1 To DataCount-jj
Next 'For jj = 1 To DataCount-1
'Debug.Print "ArrDataX(1)", ArrDataX(1, 1), "ArrDataX(2)", ArrDataX(2, 1), "ArrDataX(3)", ArrDataX(3, 1)
'Debug.Print "ArrDataX(4)", ArrDataX(4, 1), "ArrDataX(5)", ArrDataX(5, 1), "ArrDataX(6)", ArrDataX(6, 1)
If Output = 1 Then
If DataCount \ 2 Mod 2 = 0 Then sQuartile = (ArrDataX(DataCount \ 2 \ 2, 1) + ArrDataX(DataCount \ 2 \ 2 + 1, 1)) * 0.5
If DataCount \ 2 Mod 2 = 1 Then sQuartile = ArrDataX(DataCount \ 2 \ 2 + 1, 1)
End If 'If Output = 1 Then
If Output = 2 Then
If DataCount Mod 2 = 0 Then sQuartile = (ArrDataX(DataCount \ 2, 1) + ArrDataX(DataCount \ 2 + 1, 1)) * 0.5
If DataCount Mod 2 = 1 Then sQuartile = ArrDataX(DataCount \ 2 + 1, 1)
End If 'If Output = 2 Then
If Output = 3 Then
If DataCount \ 2 Mod 2 = 0 Then sQuartile = (ArrDataX(DataCount - DataCount \ 2 \ 2, 1) + ArrDataX(DataCount \ 2 \ 2 - 1, 1)) * 0.5
If DataCount \ 2 Mod 2 = 1 Then sQuartile = ArrDataX(DataCount - DataCount \ 2 \ 2, 1)
End If 'If Output = 3 Then
End Function
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問題如下,在這串連續數列中 : -7、8、2、9、3、-4、-8、7、9、-5,請找出最大的子序列之和、以及最小的子序列之和,求最大子序列和 ~ MaxSubSum,是用途很廣的敘述統計工具,例如應用於求解 MDD、描述價格資料期間內最大的累積上漲點數...等 Excel VBA程式碼提供如下
率變動的範圍。一般金融價格的時間序列通常有五個特色:趨勢(trend)、季節性、 異常價格、價格叢聚(cluster)以及非線性(nonlinear)。所謂「非線性」是指金融價 格具有以下情形:(1.)異常報酬出現的機率大於預期,顯示報酬率為常態分配的 比正的造成較大的波動。
承繼上一篇的數值加工想法,這次介紹取對數的效果
這次來談指標數值的二次加工,數值二次加工的方式很多,例如對K棒取平均後,還會想要再取一次平均值,讓數值更為平滑;或是對數據取log、開根號,讓極端值的影響力減少,不同的目的會有相應的轉換函數可供使用 參考下圖數據,明顯的這個轉換函數會讓RSI的數值更為趨向100與0的極值靠攏
Excel VBA 簡單的網頁爬蟲
波動度壓縮後,等待突破訊號,是提高勝算的好構想, 以下是內困型態發生後的突破策略程式碼
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