程式交易直播績效週報（0617-0621）：數錢數到手抽筋；新操作策略構想

Samuel Yuen

更新於 2024/06/24私密發佈閱讀時間約 7 分鐘

投資理財內容聲明

文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。

一、自直播計劃啟動以來的獲利（虧損）和投報率

二、上週績效回顧，小台

多頭超人

一拳鈔人

超級英雄

雙箭23K

三、檢討

最近有好些新成員加入，提醒一下，有時間請務必把下面「績效週報索引」裡面文章一一點開來看，重點是每一週的「檢討」，我談了滿多這些程式的性格、優缺點，還有操作上的一些細節和技巧，都看完的話，應該會滿有幫忙的。

有人問我，如果「多頭超人」只想跟1~3口，可怎麼操作？我記得前面文章提過，多頭超人的重點是「第三波」出場的2口，前面2口（110點和220點獲利）只是為了降低風險多少先賺一些而已（其實一個月只要賺到1筆110點，就已經把月費賺回來了），畢竟不是常常都有500點以上的大行情。但如果大行情真的出現，我覺得盡量保留2口在手才會賺得比較漂亮（就像上週那樣），所以調整口數時候，就按上述原則去調即可。

我的建議是：

3口：第1口110點獲利。第2、3口以0.8%移動止損/停利。
2口：第1口110點獲利。第2口以0.8%移動止損/停利。
1口：直接以0.8%移動止損/停利。但要提醒，如果沒有了110點先獲利的緩衝，只有1口的話，該筆交易虧損的機率會比較高。我覺得最少2口會比較平衡一點。

上週「多頭超人」的表現就不多說了，我設計「多頭超人」時候，像這種盤的錢，它是必須要賺到的，目前它的表現也完全符合我的預期，讓我相當滿意。

我本來還覺得有一點小遺憾，就是那筆大賺的交易，後面卡到結算強制換倉，超人被迫在結算前平倉（那時還沒達到0.8%移動停利條件）。大家知道，當行情已經跑了一大段後，平倉後是會有「再進場」風險的。像「超級英雄」因為都會在賺300點左右就把所有部位都平掉，再在高位布局就會比較尷尬一點。

但「多頭超人」的第三波是0.8%移動停利，所以在行情沒有明顯轉弱前，它的多單部位會一直抱著，免除「再進場」風險。而一旦盤勢確實轉弱，目前來看0.8%這個設定相當有效，既不會設得太高，導致稍為震一下部位就被震走；或設得太低，導致利潤都流失掉。像上週「多頭超人」第二筆交易，它算是這波行情的「角尾」，當然我事先不會知道是魚尾，但經由目前機制設定，它就可以先把110點的利潤落袋為安，剩下3口就在建倉的成本線附近出掉，這樣就把一個月的訂閱費賺到了。

我撰文當下的盤勢已經明顯轉弱，這種時候「多頭超人」是不會輕易建倉的。關於它的動向，我們可以一併跟旁邊的「一拳鈔人」（右上）一起觀察，這兩支程式有著微妙的關係，當「一拳鈔人」做空時候，「多頭超人」不太會出現多單建倉的狀況，因為程式的基底判定是偏空的盤，自然就不會做多，沒必要做虧損機率高的交易。

如果想在行情相對低檔時候尋找做多的機會，可觀察「超級英雄」（左下）。它的多單進場邏輯比「多頭超人」再進取一些，只要技術上稍為轉強，就會嘗試做多。很多時候也做得還不錯，若真的抓到一波轉折，從下面抱上去的獲利也相當可觀。當然，這種操作的勝率一定是比較低的，常有磨損，所以大家看到「超級英雄」的進出相對靈活、敏感，稍有風吹草動不太對，都是先跑再說。

新操作策略構想

我最近在思考一種操作上的可能，還沒有真的實單去做，但正在觀察可行性，先提出來給大家參考一下。就是我在想，有沒有可能結合「多頭超人」和「超級英雄」兩支策略的優點，進行一種新的策略操作？

這種新策略操作口數一共是3口，1口看「超級英雄」、2口看「多頭超人」。如果這時候的盤勢，「多頭超人」已經做完一波交易了，它第三波的2口已經0.8%移動停利掉，盤勢正在偏弱盤整。想當然，這時「多頭超人」不太會輕易做多，同時，理論上「超級英雄」會比「多頭超人」更早嘗試布局多單。

從過去經驗來看，「超級英雄」在低位布局的多單很多都還不錯，雖然還是怕磨損，就跟1口，直接設0.8%移動停利/停損。如果後續順利的話，從低位拉上去，直到「多頭超人」進場多單，這1口應該已經累積了一些利潤。這時超人做多，我再加碼2口，總共持有3口。如果繼續漲上去，當然是最理想的劇本，我就可以抱著3口多單跑一大段，全部3口都設0.8%移動停利/停損，最終利潤就會相當可觀。

如果不順利，又分兩種劇本。第一種是第1口跟「超級英雄」的多單虧損，會遇到的狀況肯定就是盤勢還沒有止跌，但因為只跟1口，又設好0.8%移動停利/停損，那麼這一筆交易就是虧損9,000元左右。

第二種劇本是前面跟「超級英雄」的1口多單順利抱上來獲利，但後面跟「多頭超人」的2口多單，建倉之後就跌了下去。這種狀況能不能獲利就比較難說，要看前面那1口多單累積了多少獲利，還有後面的2口多單建倉之後，盤勢有沒有再往上衝一些才跌下來。

假設一種劇本，就是「超級英雄」的1口多單在23,000做多，然後衝到23,200，「多頭超人」做多，我加碼2口。在加碼之後，勢盤往上衝到23,300，然後直直往下跌。那麼我手上這3口多單會在23,113全部止損出場，前面這1口賺113點，後面2口共賠174點，算下來淨賠61點，也就是3,000元左右。

這樣做的好處很明顯。如果不順利，可以減少每一筆交易止損的損失金額，但是如果盤勢往上衝，抱著3口多單的獲利效率會更為驚人。

但這個策略有一個很重要的前提，就是「超級英雄」在低位布局的多單要靠得住，不然一直止損，那還不如單純跟「多頭超人」就好（想降低風險就縮到2~3口）。這就是為什麼我說現在還在觀察。從過去三個多月來說，「多頭超人」的績效比「超級英雄」好不少，但這是就總體的績效結果而言。憑我印象來說，「超級英雄」比較不擅長的是在高位布局的多單，那些交易磨損掉很多獲利，如果只看低位布局的多單的話，會不會好一些（特別是多頭超人已經第三波獲利出場之後）？我印象中是不錯，但最近幾筆又做得不是太漂亮，打算多觀察一段時間檢驗再說。

目前來看，還是比較推「多頭超人」，覺得4口太多就縮到2~3口。現在台指的點數越來越大，只要有一波行情下來，最後抱著2口跑一段就已經可以賺得不錯（像如果遇到上週這麼順的盤，一週就可以賺快十萬了，而因為有停利機制，跌下來也不影響獲利）。