20240829正2雜談-令人擔憂,消失的逆價差

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投資理財內容聲明

正2在2024年上半年迎來巔峰,

7月漲到282,

經歷八五事變之後,

目前指數陷入盤整,

今年一直觀察到一個現象,

「長期正價差」,

導致「逆價差吸收優勢消失」,

令人擔憂。


逆價差吸收優勢已是老生常談

得益於台灣獨步全球的「除權息日扣股價」,

導致台指期長期處於逆價差,

除權息旺季常有100~200點的逆價差,

每年收斂時可能有4~8%紅利。


舉個例子


2019.12.30指數12110,00631L-53.55

2020.07.06指數12073,00631L-55.7


指數還未回前高,

正2就硬生生多了2元,

而且是經歷全球疫情的暴跌,

還有每日2倍槓桿的耗損,

正2仍然超越前高,

這就是大仁哥曾說的,

台灣可能是全世界最適合指數正2的地方。


但是,2024年,

這個優勢不再了,


2024年台指期經常處於正價差

依稀有模糊的印象,

正價差還有100點以上的


舉今年的例子


2024.05.28指數21954,00631L-226.5

2024.08.14指數21978,00631L-223.15


在八五事變後,

指數在8月14日回到前高,

但正2卻沒有回到前高,

也許是短時間暴跌的波動耗損,

但逆價差消失,也是一個原因。


我看了一下遠月的期貨,

目前大盤是在22370,

10月的台指期竟然在22402,

連遠月都是正價差,

在我觀察台指24餘年以來,

這是非常罕見的。


反彈力道部分,

8/5~8/28,指數19830→22370

+12.8%

8/5~8/25,正二176.9→231.7

+30.9%,

如果在低點勇於買進的人,

反彈力道還是在的;

但在高點all in的人,

卻因為回不去前高而套住,

令人擔憂。


最後說一下結論,

台指期正價差讓正2吸收逆價差優勢不再,

加上景氣改為黃紅燈,

即使年底指數能越過前高24400,

正2也不見得能再回到282,

很有可能282就是正2今年的頭部。

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