交易系統 | 交易元素大解密！如何累積交易優勢？

如何讓每筆交易有足夠的優勢積累？

1. 順應趨勢

看錯趨勢，不知死活；看對趨勢，富可敵國

趨勢判斷與「勝率」有很直接的關係，培養辨別趨勢的能力可以讓你看清方向，協助你進行多空決策，擺脫流於賭博心態純靠運氣的業餘想法。

為何有人對逆勢交易更加嚮往？

主要是因為逆勢交易如果做對了，他的利潤空間就會比順勢交易還要大，也就是抄底做多摸頂做空，賺得自然會比右側交易這種已經確認趨勢後再進場還要來得多，交易體驗上更加刺激也更容易讓人有成就感。

但是，逆勢交易的致命傷就是勝率不具優勢，尤其不是中長線交易更是如此。

因此，不要與趨勢作對，找出判斷趨勢的方法，讓趨勢跟你站在同一邊。

2. 有效停損，滾動停利

各位是否有聽過「停損要快，獲利要慢」這句話？

但這往往是大眾交易者的心魔，對不利於自己的虧損不願意及時止血，對獲利的部位卻又不願承擔回吐而匆忙離場。

或許是原始的人性作祟，或許是天生的情緒使然，然而，你想要成為少數長期穩定賺錢的交易者，就要做大眾交易者不想做的事 — 鋼鐵般執行停損、淡然地看待獲利。

值得注意的是，停損設定的方式要有效，太近或太遠都有弊端，重點是要把握「度」，設定太近沒辦法承擔市場正常的波動，設定太遠可能會造成虧損過大，或是趨勢長期不明朗時會負擔更多的時間成本，導致停損位置的有效性降低。

停利的部分，以我本身做中長線而言，行情剛走出來的賺錢初期儘量讓他有足夠的空間波動，如果一下收得太緊而平倉其實意義不大，很難讓資金更有效率地成長。直到有一定的獲利空間後，再慢慢收緊獲利出場的條件，避免有一大段盈利後還讓他大幅回吐，這也會讓你的交易效率降低。所以停利是先鬆後緊，先慢後快，讓獲利滾動，讓趨勢奔跑，僅可能讓行情推到相對高點後出場。

這一切的一切，都是為了擴大我們的「盈虧比」，也就是我平均獲利是平均虧損的幾倍，如果盈虧比為2，那我平均獲利就是平均虧損的2倍。

不同策略風格有自己的盈虧比，做短線的盈虧比不需要太高，但對勝率有一定的要求，中長線的盈虧比可以到2.5、3，甚至更高，若盈虧比越高勝率就可以較低。但不管怎麼樣，盈虧比增長的秘訣就在於停損停利點的把控，也是交易者至關重要的課題。

3. 資金管理

資金管理是交易績效的放大鏡，也是一把鋒利的雙面刃

在相同勝率及盈虧比的策略之下，運用不同的單筆承擔風險(虧損金額占總金額比率)可以讓交易結果大相逕庭！

交易結果主要看兩個東西：「報酬率」與「資金曲線的回撤幅度」。

在可以獲利的策略下，單筆承擔風險越大，報酬率越高；反之，如果是一個虧損的策略，那單筆承擔風險越大，報酬率就越差，因此才說是一把雙面刃。

但能獲利的策略也不能無限放大風險，因為還涉及資金曲線回撤幅度的問題。回撤幅度與單筆承擔風險呈現正相關，10%單筆承擔風險的回撤幅度絕對大於5%單筆承擔風險的回撤幅度。

因此，一個可以獲利的策略，押重倉雖然可以讓報酬率大幅提高，但回撤幅度也會很深，應證高風險高報酬的道理，彼此具有同步效應。原本30%報酬率、中間最大回撤幅度10%的資金曲線，放大部為規模後可能就變成報酬率100%，最大回撤幅度50%的情況，賺100萬可能回吐50萬，應該大部分的交易者是難以承受的，專業交易者通常也不容許有如此大的資金回撤幅度。

總而言之，有獲利特性的策略是執行交易的先決條件，再運用適當的資金管理讓報酬與風險適當地伸縮，請務必優先考慮最大風險(資金回撤幅度)自己是否可以承擔，再考慮進行比較大膽的資金管理方式。

4. 交易機會的把控

根據交易者的交易週期，會有各自的交易頻率。看5分K、15分K或1小時K的交易者操作頻率通常會比看日線、週線的交易者還要高。

這就牽涉到交易者的風格偏好問題，越短期隨機性越高、越長期趨勢性越明確，請交易者考慮一下，如果要做10年、20年甚至30年，什麼樣的交易頻率是自己可以長期持續的呢？

言歸正傳，交易頻率一樣太高太低都有一定的壞處。交易頻率太高，隨機性相對會比較強，容易影響勝率表現，對時間跟精力的要求也比較高；交易頻率太低，可能策略太過嚴苛，或是交易週期太長，看到週線以上的級別，進而導致交易效率降低。

一樣，這是考驗交易者對於「度」的把握，選擇最適合自己的交易頻率，並努力提升自己的交易效率，交易條件做適度的放寬或收緊，但這需要一定的經驗，可以放到交易中期以後再持續精進。

另外，交易者難免會碰到錯過交易機會的情形，除了勤做功課、關注市場脈動，設定警示通知也非常重要，可以讓你在處理其他事情時，減少錯過行情的次數，進而提升交易系統的「執行力」，儘量做到100%的穩定發揮。否則，假如交易系統出現10次交易，其中4筆獲利、6筆虧損，我們偏偏做到其中的4筆虧損和1筆獲利，這樣交易結果就會與系統本身產生落差，最壞的情況是你認為是系統的問題而把它給扔了。

結論