最大幅度分析法 | Part8 最佳停損、停利點設立(III)

結合Part6的MAE - B_MFE Chart與Part7延遲進場的策略後可以發現，許多原先必定會停損出場的交易，出現了生機，他們有些變成了100%停利出場(MAE - B_MFE Chart第二象限)，有些依賴於策略的體質，可能賺錢，也可能賠錢(MAE - B_MFE Chart第三象限)。

所以經過調整後，MAE - B_MFE Chart的回測數據分布就會往左邊，甚至往左上角偏移。

其實在策略上這是一件好事，一個好的策略通常會希望在波動小的時候買入，並等到波動變大時，價格觸及停利後獲利出場。

這時候的重點就在於，我們該如何最佳化停損、停利點，讓策略中大部分的交易都能順利停利出場呢?

🔱數據群聚的右下角設立SL、TP

1.數據點的最大回撤幅度(MAE)均小於停利點(SL)，所以所有交易都不會碰到停損點。

2.數據點在MAE以前的最大獲利幅度均大於停利點(TP)，所以所有交易都會停利出場。

這樣的作法是盡量不依賴策略體質來做交易，期望市場波動放大時可以打到停利點出場，比較大的缺點是停損點寬度可能是停利點的1~3倍。

假如對自己策略體質有信心，希望策略除了賺波動變大的錢以外，還想靠著策略的訊號進行出場，那就可以設定新的停利停損線，讓數據群聚點落在MAE - B_MFE Chart的第一或第三象限:

🔱數據群聚的右上角設立SL、TP

這代表停利點往上移，使得整個交易向上的空間變大了，每一筆交易最大的虧損為最大回撤幅度(MAE)，但最大獲利幅度則會超過B_MFE，有可能停利出場。這樣的策略可以用在中長期的交易，希望能讓獲利再飛一下。

🔱數據群聚的左下角設立SL、TP

這意味著非常小的停利與停損，每一筆交易可能很快就出場了，他們有可能會碰觸停損或停利出場，這取決於策略本身的勝率高不高，整體策略接近高頻交易。

由上述幾點就可以發現，依據策略的特性不同，可以選擇不同的停利停損線。而不是光使用%數或是某個價格作為停利停損，這樣不只會讓策略表現不穩定，也無法讓原先會大賺的獲利繼續起飛。

所以停利停損點的考量在交易策略的設計中佔有非常重要的角色，就算不進行量化回測分析，上述講的問題也明確點出了他們的重要性。

參考影片：金融梟#14、#15

手寫講義：GOOGLE雲端