V.23版策略調整邏輯

昨天又出現了一次回檔，前天進場的部位在昨天觸發出場訊號而結束交易。接下來聊的部分算是這一次做調整的一些心得，最近閱讀的書在設計停損條件下幫助很多。

首先，我的交易策略為趨勢交易，因此從2月到目前，盤勢比較偏向區間，趨勢交易不容易展現績效，這一點是我必須了解，且接受的。在【走出幻覺走向成熟】技術面章節中，聊到動向指標與擺動指標的是用情形：

➡️動向指標如移動平均線、平滑異同移動平均線(MACD)、物線指標(SAR)的核心是捕捉趨勢，適合順勢交易系統，使用少數大利潤來對沖多次小虧損，但很多人只知道動向指標能夠獲利，卻很少人意識到動向指標的正確率低於50%，甚至無法避免買在最高、賣在最低。

➡️擺動指標如相對強弱指標(RSI)、隨機指標(KDJ)、威廉指標(WMS)的核心是捕捉盤整行情，擺動指標的波動大多在0~100之間，通常是以一段時間漲跌幅對應整體波動幅度進行計算。當趨勢出現時，漲跌對指標會產生獲利不對稱性(捕捉區間而放掉波段)。通常按照擺動指標操作，正確率應該高於50%，大家都知道這種正確率的優勢，但少數時候必然承受大幅虧損。

這章節帶給我一些想法，趨勢交易在區間盤很容易陷入泥淖，可能會在區間上緣買入，回檔後又在區間下緣停損，雖然可以避免跌破趨勢造成的殺傷力(如4/15那指)，但反覆操作的損耗並不小。