VIX策略測試分析

4月川普的貿易戰2.0對市場造成了很大的影響，VIX也因此出現了難得的大波動，連帶SP500出現大跌。因此，本篇文章整理VIX的相關原理與應用，以及在實際測試後的一些限制，供讀者更好的理解此類商品。

VIX原理：

• VIX（波動率指數）：由芝加哥期權交易所（CBOE）編制，衡量標普500指數（S&P 500）未來30天的預期波動率，常被稱為「恐慌指數」。
• 計算基礎：基於S&P 500指數期權（尤其是平價和價外期權）的隱含波動率（Implied Volatility）。VIX通過期權價格反映市場對未來波動的預期。

VIX期、現貨：