[回測]如何用Google Finance 函數模擬0050台灣五十或taiex股市波動率？
1. 0050 或台股大盤的歷史波動率
根據過去數據，台灣50的年度歷史波動率（以日收盤價計算）大致在 15% 至 25% 之間波動。在市場劇烈波動期間，例如金融危機或疫情，波動率可能升至 30% 以上。
- 正常市場狀況：15%-20%
- 高波動市場狀況：25%-30%
2. Google Finance 常態分佈函式 NORMINV
接著我們利用 Google 試算表中，輸入以下函數便可以模擬出歷史波動率。
=NORMINV(RAND(),10%,25%)
- 10% 表示 0050 的年化報酬
- 25% 表示 0050 的波動率
我們來模擬 40年的資料如下圖：
最後一列是這40筆資料的幾何平均數（Geometric Mean），表示資料模擬的過程與目前0050年化報酬大致相近。
從資料中也可以看出，這些模擬資料與目前 0050 的年波動還蠻像的，大約 3-5年就會有一個比較大的負向波動，最大可以來到 -53%，這個就像是系統性的風險，畢竟模擬 40年，能遇到一次可說是必然的結果。投資人要有警覺，不過也不要因為要避開這樣的風險而離開市場。
利用這樣的資料，我們可以來模擬提領的結果。
待續...
16會員
55內容數
為了生活、為了周遭許多的人事物…繞了大半輩子，終於有時間來整理自己。內容包含理財投資及一些我有興趣的各種事物。
※ 每週不定期出刊短文 1~3 篇 ※
歡迎常來逛逛...
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題，等你踹共啦！還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔！馬上來參加本次的活動吧！
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
這是台股頭一次在2015年6月1日開放漲跌幅限制10%之後的最大跌幅，指數期貨甚至出現10%跌停，前10次排名分別如下：
台股收盤跌點跌幅排行前十名
日 期 收盤指數 跌點 跌幅
2024/8/5 19830.88 1807.21 8
8/5台股加權指數收盤19830點，共跌了1807點，跌幅8.35%，創下史上最高跌點，但收盤時國際跌勢尚未結束，台指期和台積電期貨，其實是以10%的跌幅跌停作收🌲，創造了難能一件的奇景，但做多投資人損失慘重😭
8/6台股大幅上漲，目前加權指數上漲了644點來到20476，最近震盪
挑選週一周轉率排行榜遇到壓力支撐有反應的標的，預期下個交易日會比較有波動，有波動才有價差，有價差當沖才有利潤，有問題的歡迎發問。
1540，4510，4562，9955，6877，8374，2070，1597，8043，2236，8390
今天標的比較少，一堆台股跌停，沒什麼好沖的，明天開盤還
臺股指數飆漲，帶來了巨大的報酬率，但是否該考慮獲利了結呢？本篇文章分享了投資者應該保持的投資策略和危機意識。
台股大盤動向（截至 06/04 收盤）
加權指數下跌 180.14 點（0.84%），收在 21,536.76 點，拉回月線附近。集中市場成交比重電子類高達 71.91%，其次為航運業 5.52%、電機業 4.03%、金融保險業 3.73%
成交量 4,428 億，量能幾乎跟週一持平
應用總經指標回測台股投資，有三個指標績效不輸定期定額買入0050，且重點是勝率100%！包含台灣景氣對策信號、台灣PMI數值、MM台股基本面指數，但採用定期定額買入指數型ETF更是簡單啊～😉。
徵的就是你 🫵 超ㄅㄧㄤˋ 獎品搭配超瞎趴的四大主題，等你踹共啦！還有機會獲得經典的「偉士牌樂高」喔！馬上來參加本次的活動吧！
隨著理財資訊的普及，越來越多台灣人不再將資產侷限於台股，而是將視野拓展到國際市場。特別是美國市場，其豐富的理財選擇，讓不少人開始思考將資金配置於海外市場的可能性。
然而，要參與美國市場並不只是盲目跟隨標的這麼簡單，而是需要策略和方式，尤其對新手而言，除了選股以外還會遇到語言、開戶流程、Ap
這是台股頭一次在2015年6月1日開放漲跌幅限制10%之後的最大跌幅，指數期貨甚至出現10%跌停，前10次排名分別如下：
台股收盤跌點跌幅排行前十名
日 期 收盤指數 跌點 跌幅
2024/8/5 19830.88 1807.21 8
8/5台股加權指數收盤19830點，共跌了1807點，跌幅8.35%，創下史上最高跌點，但收盤時國際跌勢尚未結束，台指期和台積電期貨，其實是以10%的跌幅跌停作收🌲，創造了難能一件的奇景，但做多投資人損失慘重😭
8/6台股大幅上漲，目前加權指數上漲了644點來到20476，最近震盪
挑選週一周轉率排行榜遇到壓力支撐有反應的標的，預期下個交易日會比較有波動，有波動才有價差，有價差當沖才有利潤，有問題的歡迎發問。
1540，4510，4562，9955，6877，8374，2070，1597，8043，2236，8390
今天標的比較少，一堆台股跌停，沒什麼好沖的，明天開盤還
臺股指數飆漲，帶來了巨大的報酬率，但是否該考慮獲利了結呢？本篇文章分享了投資者應該保持的投資策略和危機意識。
台股大盤動向（截至 06/04 收盤）
加權指數下跌 180.14 點（0.84%），收在 21,536.76 點，拉回月線附近。集中市場成交比重電子類高達 71.91%，其次為航運業 5.52%、電機業 4.03%、金融保險業 3.73%
成交量 4,428 億，量能幾乎跟週一持平
應用總經指標回測台股投資，有三個指標績效不輸定期定額買入0050，且重點是勝率100%！包含台灣景氣對策信號、台灣PMI數值、MM台股基本面指數，但採用定期定額買入指數型ETF更是簡單啊～😉。