你跑完回測，某個 filter 的 t-test p < 0.01，統計顯著。你很高興，花了兩週把它整合進系統，部署到 live。

三個月後，表現毫無改善。P&L 跟沒加 filter 之前一模一樣。

你不理解。統計檢定明明通過了啊？


p-value 最大的謊言

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eta-squared—量化交易者最該學但沒人教的統計量

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