程式碼分析.9

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針對日K棒的開、高、低、收四價資料,圖表視覺上最引人注意的事情,莫過於突兀的價格,對交易系統而言,就得要判定這個突兀價格是否屬於離群值,以下介紹幾個常見的概念與統計檢定方法供作參考
針對新進的日K交易資料,只要有創新高、創新低,就執行下列的離群值判斷
盒鬚圖檢測方法,資料分配型態無特定假設
資料分配型態為常態樣式
新資料納入,以及剔除最舊資料,計算後產生拒絕與不拒絕的變化,視為極值出現
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簡易的動能策略(rate of change)概念
假設現在有200個Tick資料,想要計算簡單均線可用Multicharts內建的均線函數,或是自撰程式碼如下 : For ii = 0 to 199 then tempX=tempX+Tick(ii) Next Avg=tempX/(ii+1)
均線策略,總能夠跨商品、跨週期,甚至歷久不衰,還能以一為多變化萬千。
流動性良莠與否有很多種判斷方法,包含交易量、委買委賣價差、五檔報價的數…等,進場交易前務必要觀察清楚。以下列舉說明常見的流動性不佳情況
甲君、乙君兩人進行剪刀、石頭、布的猜拳遊戲,兩人沒有讀心術、無法預知對手,所以勝率是50% - 50%(平手重新再來一次),同時甲君、乙君約定,輸的人要支付1元給贏的人。請問,這個遊戲進行1000次之後,會發生甚麼事情?答案可能是甲君、乙君浪費一個早上的時間,然後口袋裡的財富不會預期有所增減。
案例1:現貨股價10元,今天上漲10%、後天下跌10%,最後股價為9.9元;2倍正向ETF,淨值10元,今天上漲10%、後天下跌10%,最後淨值為9.6元。(計算公式:10*(1+2*10%)*(1-2*10%)=9.6)
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