為什麼要學習因子投資?

2022/10/29閱讀時間約 1 分鐘
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目前較為主流的因子有,市場、規模、價值、動能、獲利因子,還有一些較為小型的因子。了解因子最直接的好處是能夠更加了解你的策略,知道自己策略的超額報酬來自於什麼樣的因子,就能依照那些因子的特性對你的策略做進一步改良。
舉例來說,在台股市場中動能投資是十分熱門的策略,但是缺點是容易大漲大跌,然而經過因子的修正後,便能在有效降低下檔所帶來的損失。因此,對於量化投資,學習因子相關的知識會是不錯的投資。
如果是商學院研究所出身的人,我非常推薦直接去看因子相關的論文,並且依照上面所引用的文獻做進一步的閱讀。 如果是工科出身的同學,我比較建議入手一本書叫<<因子投資>>,裡面算是粗淺的介紹各類的因子以及他們之間的關係,可以將這本書當作因子相關的入門書,最後再看論文。
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因子投資在台灣是一直被低估的學問,藉由本專欄可以進一步利用因子投資的知識來改善自己的選股,或者打造自己的量化策略,建立屬於自己的投資系統。
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