以下先忽略系統性風險和交易成本，假設你在某個點看多，大盤16000點好了，並預估有500點以上多頭行情，此時進場一口，停損設100點，也就是15900點。
假設漲到16100點，加碼一口，停損總點數還是100，設在16000點；漲到16200點，再加碼一口，停損改設損益兩平16100點；若漲到滿足點16500，通通出場，賺500+400+300，共1200點。
結果有三種：15900點或16000點停損出場，虧100點
16100點損益兩平出場，不賺不賠
16500點停利出場，賺1200點
上面的例子運用了三批法則 （進場分三次，很簡單的分散風險方法），只要最後能賺錢出場的機率高於8%，長期績效就會為正，是不是沒有想像中的難呢？
梭哈啦！！
基本上所有的加碼法則都是從上面衍生的，決定好方向和區間之後，便可以自由的調整加碼間距與條件（ex：回測均線，創新高新低），加碼次數，停利與停損方式等等，同樣的系統亦可以套用在現貨的操作中。
若要增加系統的穩定性，則要多考慮一點：當趨勢發展到何種程度時，要將停損點換成損益兩平或停利？
