該買？該賣？來問技術指標 (15)-BOP 能量均衡指標指標 Crypto Arsenal

更新於 2023/07/10發佈於 2023/07/04閱讀時間約 4 分鐘

投資理財內容聲明

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什麼是 BOP?

BOP（能量均衡指標指標）是由 Don Worden 在 1950 年代所提出，並將他自己的觀點發表在自己的著作《Evolution of the Cumulative MoneyStream and Balance of Power》中，是在計算 K 棒實體（ Body ）佔整根 K 棒長度（最高價 — 最低價）的比例，屬於較為罕見的指標之一。指標會在 1 至 -1 間或是 100 至 -100 間波動，差別只在是否將最後的數值乘上 100 而已，兩者所代表的意義並沒有不同。

BOP 計算方法

小學數學，相信難不倒大家！

BOP = [ ( 收盤價 — 開盤價 ) / ( 最高價 — 最低價 ) ]＊100

我們可以知道，只需要一根 K 棒就決定了指標的數值，前一日的 K 棒不會影響到今日的 BOP，也就是說， BOP 指標和股價走勢會是脫離的，沒有明顯的連動關係。

Note :
如果 BOP 最後沒有乘上 100，指標就會介於 1 與 -1 之間。

常用交易主邏輯

買入條件：
收盤價 > SMA 且 BOP > 0。

賣出條件：
收盤價 < SMA 且 BOP < 0。

使用 Crypto Arsenal 平台實做交易回測

交易標的：ETH / USDT使用Ｋ棒：4 小時Ｋ交易時長：6 個月（ 2021–10–19 00:00 至 2022–04–19 00:00 ）買入條件：前一日 BOP > 0，今日 BOP < 0，前一日收盤價 > 今日 SMA(21)，買入 10% 資產。賣出條件：前一日 BOP < 0，今日 BOP > 0，前一日收盤價 < 今日 SMA(21)，賣出所有資產。回測結果：＋16.34%

Step 1：選擇交易對和策略指標

先登入 Crypto Arsenal 交易平台，至左手邊選單選擇我的策略（ My Strategy ），進入後找到右上角的新增策略（ New Strategy ），最後在選單中選擇 BOP，並按下建立。

選擇交易所和交易對

選擇指標

選擇BOP當策略指標模板

Step 2：調整回測時段

先在 Backtesting Interval 選擇回測時間，右邊可以迅速選擇平台已經設定好的回測期間，6M 代表「最近 6 個月」，也可以點選月曆的小圖示選取自己喜歡的開始和結束時間，這裡使用 2021/10/19 至 2022/04/19 為例（三個月）。其他數值例如 Spread ( 買賣價差 )、Fee ( 交易手續費 ) 等都可以依喜好修改。

Step 3：修改程式碼

接下來看程式碼，先不要離開～回測模板 Crypto Arsenal 已經全部寫好囉，只要設定我們自己想要調整的參數就可以了，這邊也會對所有用得到的參數一一做說明。

使用到的參數說明：

第 5 行 self.period：設定 K 線區間，單位為秒，若為 4 * 60 * 60 代表小時Ｋ。第 9 行 self.proportion：設定買入的資產比例，設定為 0.1，也就是單次買入 10%。第 10 行 self.sma_period：簡單移動平均線的期數，這次選擇費波那契數 21 來做回測。

以上是我們在 BOP 策略回測上使用到的參數，另外我們把 50 和 54 行的 signal 1 改為 -1，-1 改為 1。

最後按下右上角藍色的 Run and Debug 按鈕就可以開始回測！還可以輸入其他數值自己玩玩看哦！

稍等一下就可以看到這 6 個月的資產變化情形和最大回撤（ Maximum Drawdown ）狀況！

16.34% 的報酬率！看到了資產曲線就代表程式執行上沒問題，那如果對交易點位有疑問的話，可以在右下方的 Log 欄位找到所有買賣的進出場點，藉此與程式做比對。

最後為此交易策略的 Performance Metrics 基本績效表現：

近半年 134 次勝率 75% 的策略，不學起來，還在等什麼呢？

這次的策略就介紹到這邊，一直想要量化交易卻遲遲不知道如何下手嗎，只要利用此平台選擇自己想要交易策略，就能輕鬆實現囉～

任何投資都有風險，回測績效都有經過篩選，請謹慎評估後再使用。

BOP 策略在 Crypto Arsenal 平台屬於 Premium 等級的會員專屬策略，此外也有提供一般使用者許多免費策略模板和建立個人策略的功能，平台也支持跟單服務，趕快來註冊使用吧！

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