SMC交易策略解析

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投資理財內容聲明

在金融市場中,傳統的技術分析和基本面分析已經滿足了大多數交易者的需求。然而,隨著大數據和人工智慧的興起,一種新的策略——SMC(Smart Money Concept)——逐漸受到關注。

什麼是SMC?

SMC(Smart Money Concept)是一種專注於觀察市場中機構資金流向的交易策略。其核心在於透過市場結構和資金流動的分析,找出價格的關鍵轉折點,並利用這些信息做出高概率的交易決策。

SMC的基本理念是:機構投資者(即「聰明資金」)往往會主導市場的主要波動,因此,觀察機構資金的行為有助於捕捉市場的關鍵走勢。


市場結構 (Market Structure)

市場結構是 SMC 策略的基礎,用來分析市場的趨勢和轉折點,主要由高點 (High)低點 (Low) 組成。

1. 趨勢分類

  • 上升趨勢 (Bullish Trend):高點與低點逐步抬高,顯示市場買方力量占主導。
  • 下降趨勢 (Bearish Trend):高點與低點逐步降低,顯示市場賣方力量占主導。

2. 結構改變 (Change of Character, CHoCH)

當價格突破前一個關鍵高點或低點時,市場可能從上升趨勢轉為下降趨勢,或反之。

3. 延續突破 (Break of Structure, BOS)

BOS 表示市場持續現有的趨勢,例如價格突破前高(上升趨勢延續)或前低(下降趨勢延續)。

應用重點:

  • 確認市場結構的改變點 (CHoCH) 和延續突破點 (BOS)。
  • 使用高點與低點的連續性判斷市場當前趨勢方向。


流動性掃盤 (Liquidity Sweep)

流動性掃盤是指價格突破某些關鍵位置(如支撐或阻力)以誘導交易者進場,隨後迅速反轉方向。這是機構資金吸引流動性的典型行為。

1. 流動性掃盤的特徵

  • 假突破 (False Breakout):價格短暫突破後迅速回到原趨勢。
  • 掃盤區域 (Liquidity Zone):通常是市場密集交易的支撐或阻力附近。

2. 流動性掃盤與結構改變

流動性掃盤往往與 CHoCH 同時發生,顯示市場準備開始新的趨勢。

應用重點:

  • 尋找價格在掃盤區域的假突破點。
  • 在流動性掃盤後的趨勢方向確認進場時機。


SMC 策略應用步驟

1. 確認市場結構

  • 使用高點與低點標註當前趨勢。
  • 找到 CHoCH 或 BOS 的位置,確認趨勢反轉或延續。

2. 鑑別流動性掃盤

  • 在支撐或阻力區域尋找流動性掃盤的假突破行為。
  • 分析掃盤後的價格走勢,等待趨勢確認。

3. 制定交易計劃

  • 進場點 (Entry): 在 CHoCH 或 BOS 確認後進場。
  • 止損點 (Stop Loss): 設置於掃盤低點或高點以外的合理距離。
  • 目標點 (Take Profit): 根據市場結構高低點或風險報酬比設定。


SMC 策略實戰範例

透過以下兩個圖表,說明如何運用 SMC 策略分析市場:

1. 市場結構示例圖

  • 標記高點與低點,識別市場趨勢。
  • 突破前高或前低時,標示 CHoCH 或 BOS,確認市場結構的改變或延續。

2. 流動性掃盤示例圖

  • 標記支撐或阻力區域,尋找假突破位置。
  • 確認價格在掃盤後的方向,進一步結合 CHoCH 進行操作。
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SMC 策略優點與風險

優點:

  1. 提高交易準確性: 基於市場結構的分析能更好地把握趨勢方向。
  2. 順應機構資金: 掌握流動性掃盤,避開假突破陷阱。
  3. 風險管理清晰: 止損與目標位置設置有依據。

風險:

  1. 複雜性較高: 初學者需要熟悉結構判斷和掃盤特徵。
  2. 假信號可能性: 市場中可能出現多次假突破,需要經驗判斷。



SMC策略結合市場結構和機構資金流向分析,為交易者提供了一種高效且系統化的交易方法。透過持續學習和實踐,交易者可以提升對市場的理解,實現穩定盈利。


提示: 持續練習,結合歷史數據回測 SMC 策略,並將其與其他技術分析工具配合使用,能進一步提高成功率。

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