【策略回测】K線收市價比例

想必各位讀者在一開始接觸交易時都一定聽說過「K線形態」，市面上各種平台如：YOUTUBE、TIKTOK、IG、THREADS 都充斥著：「交易的基礎就是看懂 K線形態，了解市場透過K線形態想傳達的訊號等內容」。各種吹捧透過觀察K線形態后，便可買在最低價或賣在最高價。彷彿了解K線形態後，你將打開通往財富自由的大門，殊不知又有多少人在觀看了一部又一部的教學，背了無數的形態名稱，筆記做了一本又一本，依然沒有賺到錢？

本篇文章將挑戰傳統K線形態分析如：看漲吞沒形態（BULLISH ENGULFING）與K線看跌吞沒形態（BEARISH ENGULFING）進行回測。該形態被廣泛視為反轉信號，一旦出現K線看漲吞沒形態（BULLISH ENGULFING），市場就會止跌，並開始上漲。反之，一旦出現K線看跌吞沒形態（BEARISH ENGULFING），市場就會止漲，並開始下跌。

為了與市面上已有的內容做出區別，我將以K線收市價比例構建策略並進行回測，其概念與K線吞沒形態相似但又不完全一致。

計算公式：RATIO = (CLOSE - LOW) / (HIGH - LOW)

• CLOSE（收市價）、LOW（最低價）、HIGH（最高價）

(HIGH - LOW) 作為分母代表著該根K線的活动區間，因此RATIO的數值會介於0至1之間。如此我們便可得出收市價的相對高低位。

下方是比特幣RATIO（K線收市價比例）從2020/06/01至2024/12/26 每1天的分布圖

下方是我在TRADINGVIEW 示範的例子，希望對於讀者理解本章內容有所幫助

這是做多 LONG 的例子，想要親自驗證的讀者，可以根據標記的時間找到對應的K線進行計算喔~

這是做空 SHORT 的例子，想要親自驗證的讀者，可以根據標記的時間找到對應的K線進行計算喔~

通過以上 TRADINGVIEW 所展示的圖片，我們可以初步判斷出收市價相對高低位的數值越大 > 0.8 = 看漲K線，數值越小 < 0.2 = 看跌K線，數值在 0.5 左右的我都會當作 Noise（無用信號）。

進場邏輯 = IF(RATIO > X,1,IF(RATIO < X,-1,0))

通過回測不同的時間段，我最後選定 1 Month（1次/月）為K線收市價比例策略的時間點。下圖為K線收市價比例多空策略的累計盈虧圖：

策略總結

策略缺點：

• 策略頻率極低，無法體現出程式交易的優勢。
• 假設讀者從 2023 年 1 月 1 日持有比特幣現貨，最高可盈利 500% 的收益。反之，若讀者在 2023 年 1 月 1 日使用此策略，則只能盈利 170% 的收益。

策略優點：

• 某種程度上證明了「K線形態」確實可以賺錢，但是需要套用在大時間級別（1WEEK, 1MONTH），若將其運用在分鐘或小時級別，則會輸到懷疑人生。