交易千萬別見樹不見林

交易千萬別見樹不見林

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投資理財內容聲明

不管是主觀交易還是程式交易,投資人都不該只見樹不見林,在主觀交易者判斷行情時,通常都會一分鐘K線圖,當成進出場時機的判斷點,但除了一分K線圖外,都會在旁邊再放上三十分K線圖及日K線圖作為大趨勢的判斷之用,避免自己只專注於一分K的行情波動,而忽略了大趨勢的方向,造成原本要順勢交易的想法卻因短週期K線的影響,而變成了逆勢交易。

在MC的圖表視窗中,可以擺放多個商品或同商品多週期在同一個圖表中,除了提供主觀交易投資人的判斷外,在策略開發中,也可以將不同商品或不同週期的時間序列同時進行判斷,提升自己策略的品質。

連續創高/低策略

連續創高/低策略

上圖讀者應該不陌生,在開發這個策略時,先由單純的連續創高或創低為出發點,再逐漸加上乖離率、絕對停損、移動停利的機制後,調整出一支算及格的策略,但讀者若回頭檢視策略進場時機,有蠻多的進場點太早,都是靠停損及移動停利的機制才救回該次交易。讀者可回想在開發之初,調長時間週期後,進場的時機會更加精確,策略開發時若可將長週期的K線也加進來做為進場點的確認,則可以有一定的成效的提升。

接下來,就先將長週期的K線也加入此圖表視窗,讓程式可以讀取到長週期的K線資料,結合長短週期的K線走勢後,再做出綜合的評判。

在圖表上新增第二個商品

在圖表上新增第二個商品

在現有的圖表上按右鍵(或按快速鍵F5),然後選擇「新增商品」後,可看到新增商品的對話框,此時將商品週期設定為30分鐘,時間區間也設定與1分K相同的區間(2018/01/01~2022/12/31)。


設定商品週期及時間區間

設定商品週期及時間區間

加入30分K

加入30分K

點選確認後,可以看到在圖表的最下方,新增了三十分K線圖,在圖上沒有任何的指標標示,在此,我們來加入連續創高/創低的指標標示。


新增指標

新增指標

選加_ContinueBreakOut指標

選加_ContinueBreakOut指標

設定數列及副圖的位置

設定數列及副圖的位置

加入指標時,請注意在「屬性」頁籤中,需將指標計算資料設定為剛剛我們新增的30分鐘K線,然後副圖選擇「副圖#3」(因剛剛加入的30分鐘K是顯示在副圖#3),這樣設定後,才能讓指標套用在正確的資料數列及副圖。

利用長短週期的K線進行判斷

利用長短週期的K線進行判斷

將十字線標示功能打開,我們移到原策略有進場訊號的位置觀察,在原訊號的進場時機太早,造成行情仍在下跌期間就進場,若配合長週期的K線判斷後,可發現進場時機將會在接近底部時機再進場。

讀者可將單一週期的策略,透過本文的方式,加入不同週期的資料,試試看策略的績效是否有提升。




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今日的標題出自於邱吉爾,一個合格的策略上線並非程式交易的終點,而回測不出合格的策略,也非末日,在程式交易這條路上,繼續前行的勇氣是絕不可缺少的,在策略開發上,能成功上線的機率可能不到1%,其餘的99% 就當成打怪練等,累積經驗,當有足夠的經驗後,任何簡易的指標,都可稍加變化後,成為一支合格的策略。
一般的投資人進入程式交易領域大都是由一些公開課程學得,然後就拿授課老師給的程式來開始回測,找出一個較佳的績效後,就開始上線交易,剛開始時,可能績效還不錯,但久了,會發現某幾次的交易好像被針對了,常常一進場後,很快就剛好打到停損後,行情就又往程式的方向走。 除了回測參數外,還有人會開始改變K線的週期
開盤跳空(不管往上或往下),當日行情大都有一個大波段的走勢,但跳空之後,是持續往跳空方向走,或是反方向回補跳空缺口,將成為當日開盤後的判斷重點,只要掌握到對的方向,當日將有非常大的獲利。 在此介紹「市場輪廓圖(Market Profile)」的觀念,市場輪廓圖將成交價位與成交量加以堆疊,成為類似分
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