2024 當沖策略組合績效

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交易日勝率:51.25 %
交易月勝率:58 %
年化報酬率:167.31 %
說明:
1️⃣所有損益計算已包含逐筆交易手續費、證交稅與券商退傭
2️⃣報酬率計算方式 = 已實現淨利 / 當年度策略啟動資金


該策略組合從 2023 年 10 月下旬正式上線,陸續有對原有策略做優化,也有不定期增加策略,過程中只有 2 次遇到關閉策略的情形。第一次是今年 5 月底陸續遇到自動交易中心無預警停止監控的情況,詳細情況在粉專貼的 Q2 績效文章這篇的留言處 有提到,導致決定 6 月下旬停止執行所有策略,連帶跳過了 7、8 兩個月份,其中 7 月單月投組回測績效超過 400%,做一個月抵全年,為了這個問題導致沒做到真的是捶心肝。第二次則發生在 12 月中旬,現在是 2 週回測一次整個策略組合,發現這 2 週有多個策略回測觸發的標的跟實單完全不相同,這是過去跑了一年不曾發生過的巨大落差,隔天又持續遇到相同問題,因此 12 月下旬大概有接近 2 週是關閉策略的狀態。


由於策略組合已經有一定的策略數量,加上會不定時做優化跟改進,表現好的策略也會加碼、表現壞的會減碼,故實單績效不太會直接參考過去的回測數字。現階段除了策略訊號正確性以外,主要只會看整個投組 DD 的波動變化,其他的部分影響不大都能快速帶過,加上策略開發用的都是相同的交易架構模板,可以省略模擬單驗證模板程式邏輯的階段,直接小額試單一陣子就能打正常部位進去,替換策略上線的速度算是快的。


整個 2024 年的交易除了主要提到的那兩次關閉策略的情況,無論是觸發頻率還是觸發場景,策略表現都算是中規中矩,希望明年場外因素可以少一點,讓績效回歸到策略組合的表現上。

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分享自己的策略開發思維與方法,根據實戰經驗提供不同情境的想法與遭遇困難的處理方式
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