MC模組開發.11

模組的優劣比較有諸多方法，這裡介紹過度加碼的概念。直覺的，過度加碼並不能用在實際交易，因為交易者無法承擔破產風險，不過當模組在回測時，利用當前累積獲利金額的某一個比例來進行加碼，而且是過度加碼的方式來進行實驗，此時可以直覺地猜想，績效差的模組會因為沒有累積獲利而無法加碼。因此同樣的回測期間，績效差的模組永遠只能進行1口單的基本買賣；同理，績效好的模組可以透過加碼方式讓獲利呈現幾何級數方式大爆增。也就是說透過過度加碼的極端壓力測驗方式，可以讓好的模組與壞的模組績效差距拉得更開，透過最後一次下單的口數大小，來比較模組之間的優劣。 那甚麼是過度加碼 ? 依據凱利公式的敘述，最適的加碼比例與平均贏輸金額的比例和勝率有關，只要加碼方式跟這兩個數據無關，就不是最適加碼的方法，這邊我簡單列舉幾個回測用的加碼方式，用來評鑑模組間的優劣 1. 當前累積獲利的金額/2倍的保證金金額，這個意思大約就是台指期這個商品每每累積獲利一個40萬，就加碼一口 ! 2. 當前累積獲利的金額/當前最大一筆損失金額的3倍 3. 當前累積獲利的金額/當前價格變動2%的虧損金額 4. 當前累積獲利的金額/當前最大的淨值回落金額 ... 其他的加碼方式，就靠讀者的想像力，最終目的是鑑別模組的優劣，利用過度加碼的概念拉開優勝劣敗者的距離。也就是說，單一一口單的模組，透過過度加碼方式，比較其最後下單的口數，就能輕易比較兩者間的優劣。

例如，A模組、B模組下單商品都是台指期、一口單的情況下，都有同樣的NetProfit/MDD的比例，但是A模組的MDD發生位置在比較早期，B模組的MDD發生在比較在近期，明顯的，B模組的評鑑理應輸給A模組，但是Multicharts的績效報表無法提供這個比較，需要自行仔細目測績效走勢圖，所以一個過度加碼的概念可以輔助你做模組評鑑的決策，以下提供簡單的過度加碼的參考程式碼

Vars:xQuota(0),NP(0),MDD(0),LongPrice(0),ShortPrice(0);

If TotalTrades=30 then xQuota=1;

If TotalTrades30 then begin MDD=MaxIDDrawDown; NP=NetProfit; If MDD0 then xQuota=IntPortion(-1*(NP/MDD)); If MDD=0 then xQuota=1; If NP0 then xQuota=1; End;

Buy xQuota contracts next bar at LongPrice stop; SellShort xQuota contracts next bar at ShortPrice stop;