贏在起跑點，就堅持到底

在三個臭皮匠勝過一個諸葛亮這篇中，將連續創高或創低再加上乖離率做為進場時機的判斷後，淨利立刻變為正數，是個很好的開始，一般而言，剛寫好的策略會先給幾個邏輯上合理的參數後，來觀察績效報表，若全部均為很大的虧損，且勝率很低，單純靠最佳化的手段來救活這支策略的機會很低，套句遊戲常說的話「砍掉重練」是個比較好的選擇。

目前這策略已有很好的出發點，接下來就用最佳化的方式，來試試這策略的獲利可以成長到什麼程度。最佳化的參數設定雖然可以把值域放到很大來進行最佳化，但在實務上並不會這樣做，在設定值域及遞增值時，需要考量其合理性，以本策略而言，當然可以把連續創高或創底的值域設定為1到100來回測，但筆者卻只設定為3到10， 其原因要回到實際操作面來思考，當連續創高或低的根數越多，在行情出現的次數就越少，就算找到一個非常好的淨利，但很可能因為這個高門檻值，造成交易次數太少（可能只有個位數或一二十次），可信度就相對變低，在未來的行情，也失去其可用度。因此筆者在進行最佳化時，就只將此值域設定為3-10來回測。

執行完最佳化後，可看到前28名的淨利都超過二百萬，但其交易次數過少，很有機會是過度最佳化下的參數高源，如紅框中所示，其參數過於零散，由此可見大都為特例下的獲利，對未來的參考度不佳。

接下來可用交易次數排列，由少至多，約在交易次數250次左右的，有四筆超過百萬淨利，再觀察其回測參數，除了Bias的長度外，其餘二個參數均相同，代表在此範圍應不屬於獲利高原的特例，在此就選定（5，24，0.50）這組參數來看看月表現。

由月週期報表來看，有連續三個月虧損的現象，若為剛接觸投資或程式交易的讀者，在策略開發時，應避免此種現象發生，不然大部份的人可能因為連續三個月的虧損，而放棄這個策略。當然在筆者的策略中，是不允許回測報表中，有連續月虧損的出現。

接下來將資料區間設定到2023來看績效，驗證策略在樣本外的區時，績效是否能維持一定水準之上，這就是為什麼在一開始，筆者就只將資料區間設定在2018/01/01～2022/12/31的原因，這樣保留了近一年的資料可以驗證。

2023年只到十一月初的資料，由月分析來看，2023年仍有連續三個月虧損的情況發生，而年週期分析可看到，2023夫到現在的月為止，獲利仍有一定水準表現。接下來的改善方式，就需再回到策略的進出場點及績效報表的檢討，由其內容判斷，抓出可以改善的方法，進行改善。

這簡單的進場點判斷表現出來的績效在開發初期尚可接受，但仍有許多改善空間可以檢討，比如：連續月虧損、最大虧損、交易次數⋯⋯等，都是可以改善的方向。