《投資》2024專欄社群|量化位階儀表板(2024年1月更新)
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
只要你是專欄一杯咖啡的訂閱讀者都能夠提出需求名單，Hank會統計標的近10年的數據進行模型建構，現在累積29檔標的於儀表板中，從護國神山台積電(2330)、美妝通路寶雅(5904)與電力概念股台汽電(8926)、社群交友概念股尚凡(5278)、...等等。
聲明：文章內容僅為個人統計分享，不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資買賣唯一的依據，須自行評估一切風險並自負盈虧。
量化方法
本次儀表板量化位階的觀念主要是基於，過去一段週期股價的標準差建構而成，本次的社群量化儀表板，最長的統計週期為10年。當量化模型的標準差越低表示目前股價於週期中屬於相對的低檔，反之標準差越高則相對高檔。
以模型圖為延伸說明，在-1個標準差進場，用百分機率比來看過去約莫有15.7% 時間的股價，會小於目前的價格，相對來說此價格在過去的股價分布，已經可以算是相對的低檔。
如何評價現在的股價位階?
按照常態分布，我會將標準差數值轉化以下3個區間，進行位階的評估。
- 標準差大於1：高
- 標準差小於-１：低
- 介於1至-1：中
觀察名單總覽
我們的讀者觀察名單目前的類型，其實算是相對分散，也映射了社群讀者能力圈的廣度與深度，如果你對於這些標的有基本面或消息面的疑問，都可以在社群發問。
- 食品工業：統一(1216)、聯華(1229)、聯華食(1231)
- 塑膠工業：台塑(1301)、南亞(1303)、台達化(1309)、台化(1326)
- 紡織纖維：遠東新(1402)
- 橡膠工業：台橡(2103)
- 其他電子業：鴻海(2317)
- 電腦及週邊設備業：仁寶(2324)、緯創(3231)、神達(3706)
- 半導體業：台積電(2330)、聯發科(2454)、聯詠(3034)
- 油電燃氣業：山隆(2616)、台塑化(6505)、台汽電(8926)
- 觀光事業：雄獅(2731)、八方雲集(2753)
- 電子商務：尚凡(5278)
- 貿易百貨：上洋(6728)
- 航運:陽明(2609)、遠雄港(5607)
- 金融:富邦金(2881)
- 其他:大豐電(6184)、宏全(9939)
- 國內ETF：台灣50正2(00631L)
- 海外ETF：富邦越南(00885)、國泰智能電動車(00893)
- 債券ETF：元大美債20年(00679B)、元大AAA至A公司債(00679B)
待更新候補名單
長虹、台泥、精誠
怎麼聯絡我新增觀察名單?
專欄讀者可以透過，專欄社群或是信箱dahnote1993@gmail.com把標的寫給我，每位專欄訂戶限定5檔，也可以於本篇文章留言。
量化位階儀表板
量化位階儀表板可以分為兩大類，分別為方便讀者觀察量化評價的總覽表與詳細數據表，本儀表板會根據每日股價做評價的動態更新。
量化總覽表
總覽表會有目前整體觀察名單的近90天至10年的量化位階評價，我也會計算近一次收盤的股價與漲跌幅，給讀者做參考，部分標的尚未有10年的股價數據，故有些評價的數據會為空。
量化位階詳細數據表
相對於總表，詳細數據表會根據不同的天期，計算均價與周期的最低和最高的價格，由於量化位階欄位是透過標準差對照的，這邊你更能夠知道評價的位階實際的標準差數值。
這邊的均價不是最低加上最高除以2的算法，而是週期間每日的股價進行平均，故10年的均價也可以視為10年線。
延伸閱讀-量化位階模型詳細說明
聲明：本文內容但僅供參考用途，並不構成投資有關之建議或推薦，請勿做為投資的買賣與依據。
更新紀錄
- 2024/01/30新增，大豐電(6184)、聯華食(1231)、宏全(9939)、遠雄港(5607)
- 2023/07/23新增，南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)
- 2023/04/09新增，陽明(2609)、富邦金(2881)、緯創(3231)、上洋(6728)
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這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者，2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍，平時專注於本業，空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷，但是有相對穩扎穩打投資歷程，如果你也厭倦了汲汲營營於股市中，不妨一起來討論投資吧!!
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回顧週一(8/12)觀察股池：
分時走勢可觀察區間內K棒型態，接近上緣未能突破就停利、跌破下緣停損需即時。
1.台積電(矽智財)
日線：上檔仍有月線壓，留意公布數據可能回測前天低。
2.直得(
本篇文章主要探討臺積電及另外三檔產業股的股市走向，包括臺積電的漲勢、晶豪科的走勢及營建、金融、櫃買指數的分析。文章分享作者對股市走向的觀察和看法，不涉及具體的買賣建議。
這檔股票在2023年台積電營收佔比大約50%,在同類型的台積電供應鏈當中,不但毛利率、營益率最高,但本益比不僅是最低還遠遠落後同業、而且股本最小、千張大戶籌碼最集中(高達70%以上)甚至84%的股票集中在僅僅19人手上,在技術面上又呈現創高之後壓回頸線跟大量區附近的支撐區,非常值得留意!
上週的台股加權指數本來已經跌落了月線，但週四的跳空大漲，讓台股又站回了所有的均線的上方。這一次的修正，應該說是沒有修正到。台積電 ADR 在上週三的晚上大漲 6.85%，創下歷史新高，週四在台股也同樣開高，最高達 898 元，大漲超過半根停板，市值也衝破 23 兆元，繼續刷新歷史新高。
臺股可能成為窄基指數，外資法人可能出清臺股部位。外資淨未平倉的空單持續超過10,000口以上，可能即將進入空方的訊號 ? 而投信也已經安靜了一個月。加權指數從高點下跌後先跌破了所有均線，又V型翻轉的直接拉上所有均線之上，是否打算在高檔盤整？
本周原先的規劃是以大區間格局20000-20500作為區間盤整的主軸，但4/9(二)股價進一步推升再創歷史新高，也就是突破區間，盤勢就是站上壓力區順勢往上持續攻擊，而台積電、廣達及鴻海是否有跟著順勢往上可逐一檢視，可以發現僅有台積電是往上，其餘兩檔都已經率先跌破10日均線，簡言之僅剩拉積
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