《投資》2024專欄社群|量化位階儀表板(2024年1月更新)

閱讀時間約 4 分鐘
  • 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容,皆為創作者個人分享行為。
  • 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料,僅供輔助說明之用,不代表創作者投資決策之推介及建議。
  • 閱讀同時,請審慎思考自身條件及自我決策,並應有為決策負責之事前認知。
  • 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份,養成獨立思考的能力、判斷、行動,成就最適合您的投資理財模式。
只要你是專欄一杯咖啡的訂閱讀者都能夠提出需求名單,Hank會統計標的近10年的數據進行模型建構,現在累積29檔標的於儀表板中,從護國神山台積電(2330)、美妝通路寶雅(5904)與電力概念股台汽電(8926)、社群交友概念股尚凡(5278)、...等等。
聲明:文章內容僅為個人統計分享,不得作為投資決策依據。投資有風險。歷史與數據不代表未來績效保證。文章內容但僅供參考,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資買賣唯一的依據,須自行評估一切風險並自負盈虧

量化方法

本次儀表板量化位階的觀念主要是基於,過去一段週期股價的標準差建構而成,本次的社群量化儀表板,最長的統計週期為10年。當量化模型的標準差越低表示目前股價於週期中屬於相對的低檔,反之標準差越高則相對高檔。
以模型圖為延伸說明,在-1個標準差進場,用百分機率比來看過去約莫有15.7% 時間的股價,會小於目前的價格,相對來說此價格在過去的股價分布,已經可以算是相對的低檔。
分布模型

如何評價現在的股價位階?

按照常態分布,我會將標準差數值轉化以下3個區間,進行位階的評估。
  • 標準差大於1:
  • 標準差小於-1:
  • 介於1至-1:

觀察名單總覽

我們的讀者觀察名單目前的類型,其實算是相對分散,也映射了社群讀者能力圈的廣度與深度,如果你對於這些標的有基本面或消息面的疑問,都可以在社群發問。
  • 食品工業:統一(1216)、聯華(1229)、聯華食(1231)
  • 塑膠工業:台塑(1301)、南亞(1303)、台達化(1309)、台化(1326)
  • 紡織纖維:遠東新(1402)
  • 橡膠工業:台橡(2103)
  • 其他電子業:鴻海(2317)
  • 電腦及週邊設備業:仁寶(2324)、緯創(3231)、神達(3706)
  • 半導體業:台積電(2330)、聯發科(2454)、聯詠(3034)
  • 油電燃氣業:山隆(2616)、台塑化(6505)、台汽電(8926)
  • 觀光事業:雄獅(2731)、八方雲集(2753)
  • 電子商務:尚凡(5278)
  • 貿易百貨:上洋(6728)
  • 航運:陽明(2609)、遠雄港(5607)
  • 金融:富邦金(2881)
  • 其他:大豐電(6184)、宏全(9939)
  • 國內ETF:台灣50正2(00631L)
  • 海外ETF:富邦越南(00885)、國泰智能電動車(00893)
  • 債券ETF:元大美債20年(00679B)、元大AAA至A公司債(00679B)

待更新候補名單

長虹、台泥、精誠

怎麼聯絡我新增觀察名單?

專欄讀者可以透過,專欄社群或是信箱dahnote1993@gmail.com把標的寫給我,每位專欄訂戶限定5檔,也可以於本篇文章留言。

量化位階儀表板

量化位階儀表板可以分為兩大類,分別為方便讀者觀察量化評價的總覽表與詳細數據表,本儀表板會根據每日股價做評價的動態更新。

量化總覽表

總覽表會有目前整體觀察名單的近90天至10年的量化位階評價,我也會計算近一次收盤的股價與漲跌幅,給讀者做參考,部分標的尚未有10年的股價數據,故有些評價的數據會為空。
2023/09/01參考數據

量化位階詳細數據表

相對於總表,詳細數據表會根據不同的天期,計算均價與周期的最低和最高的價格,由於量化位階欄位是透過標準差對照的,這邊你更能夠知道評價的位階實際的標準差數值。
這邊的均價不是最低加上最高除以2的算法,而是週期間每日的股價進行平均,故10年的均價也可以視為10年線。
2023/09/01參考數據

延伸閱讀-量化位階模型詳細說明

聲明:本文內容但僅供參考用途,並不構成投資有關之建議或推薦,請勿做為投資的買賣與依據。

更新紀錄

  • 2024/01/30新增,大豐電(6184)、聯華食(1231)、宏全(9939)、遠雄港(5607)
  • 2023/07/23新增,南亞(1303)、台化(1326)、台塑化(6505)
  • 2023/04/09新增,陽明(2609)、富邦金(2881)、緯創(3231)、上洋(6728)
為什麼會看到廣告
這邊你會看到一位記錄自己理財筆記的投資者,2019年開始進行長期投資以ETF與金控、傳產為主要投資的範圍,平時專注於本業,空閒時專注於投資。沒有少年股神的經歷,但是有相對穩扎穩打投資歷程,如果你也厭倦了汲汲營營於股市中,不妨一起來討論投資吧!!
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2023年1月時永豐金(2890)有公告現金增資的相關資訊,日前相信各位股東們已經收到繳款的相關通知,本次現增的價格為15元,每張可認購52.66038211股,如果你沒有最後過戶日前持有永豐金,那麼你僅能參加後續的公開申購。 我在本篇文章會以量化的角度出發,帶你看永豐金近半年至5年的股價分布...
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