新手交易體系建立第3期-開合約的風險控管

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投資理財內容聲明

一、前言

上篇「新手交易體系建立第2期-風險控管」有和大家提到只要長期EV(期望值)為正,做好正確的風控,損益曲線就會一直往上,那從這邊要延伸兩個問題:

  • 合約槓桿到底要開幾倍,才符合我們所提的風控呢?
  • 單筆交易虧損要如何設,才能有效保護整體資產?

如果還沒看過上一期文章,建議先點擊上方連結前往閱讀哦。


二、合約槓桿到底要開幾倍?

合約槓桿開幾倍並不是重點,重點是開單的金額以及停損的金額,以下舉例:

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那我們就要從這筆交易的停損反推開倉金額,以1倍槓桿(現貨)來看,開單金額就是1,000美元(1顆ETH),文末附錄主筆有幫讀者列一個試算表,幫助讀者快速計算。

那如果我要開合約到底要設幾倍槓桿且要開多少錢呢? 以5倍槓桿舉例,要達到等值1,000美元(1顆ETH),2倍槓桿500美元就能達到(2*500=1,000),5倍槓桿200美元就能達到(5*200=1,000)。綜上所述得到一個結論,要先決定你停損多少,再去反推開單金額以及槓桿。


三、單筆交易虧損要如何設?

下表是每單停損佔總資金多少%,在連輸N次的情況下資產會剩下多少,上篇文章有提到過如果交易勝率50%的話,連輸10次的機率是0.1%,也就是交易者一生中幾乎都會遇到的,團隊是建議單筆停損設在總資金的1~2%較為適合。

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假設停損設在總資金的2%,這樣還會發生什麼問題呢,我們須留意兩個問題:

  • 倉位單邊曝險

假設我今天同時開了BTC/ETH/BNB/SOL/OP的多單,但基本上停損有高概率一起被損,因為幣圈連動性非常強,那我原先以為單筆2%的曝險,其實就變成10%,非常危險。

  • 交易頻率

若是頻繁交易的讀者,一天內可能交易5筆以上,且若全部都是單一方向,以單筆2%的總部位停損來看,一天可能就會損失10%,那可能實質上就變成單方向10%的總部位曝險,若連輸3次(天),資產跌幅高達27%(1*0.9*0.9*0.9),連輸3天在目前超級震盪的盤勢出現機率應該不低。

綜上所述,彙整以下建議:

(1)頻繁交易者(每天都有3筆以上的單),且這些單同時是單邊方向,建議每日最大虧損佔總資金0.5~1%,若有5筆單,單筆虧損金額就設總資金0.1~0.2%。

(2)一般交易者(每周3筆左右的單),且這些單同時是單邊方向,建議每單虧損佔總資金1%。

(3)不隨便出手交易者(每月3筆左右的單),且這些單同時是單邊方向,建議每單虧損佔總資金2%。

備註:部分讀者可能覺得這樣每筆都只賺一點點,資產成長太慢,這邊簡單算一個數學,若是頻繁交易者,每天都賺0.5%,一年後資產即翻6倍,所以資產成長與否基本上是取決於有沒有賺錢的策略,風控並無法幫助你從賠錢變成賺錢,但就算有好的策略但沒有好的風控一樣會破產,因此建立好的風控能幫助你活在市場繼續廝殺。


四、附錄:開單金額風控計算機 (連結

先設定本金,再設定每筆交易停損佔總資產多少算出停損金額,再看是要開多還開空,把進場點位和停損點位填上去,就能算出要這筆交易倉位要打多少。

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備註:計算機是以沒開槓桿去計算,若讀者要開5倍槓桿,以上圖在1,000點位做多為例,5倍槓桿本金就是400U(做多倉位2,000)。

免責聲明

本文不構成任何投資意見或建議,亦無招攬開戶要約,

資訊僅供讀者參考,加密貨幣投資為高風險產品,

投資人應自行閱讀相關風險及自身風險承受度決定是否投資。

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