自己搜集資料繪製而成
為什麼我們的會員跟我喜歡操作選擇權每週三的倒莊行情？因為這種操作方式可以用小本金換取最大利潤，風險偏低，選擇權在每週三的結算行情通常時間價值流失飛快，但是選擇權價格低到很便宜的時候，反而留意主力彼此打群架的倒莊行情，也就是指數往下一檔選擇權的履約價推進。這樣就會遇到翻倍獲利的行情。自從我在三月份推出這專欄的時候，我便開始記錄每週三的選擇權行情。假日花一些時間把過去的資料作出統計，也就是單純記錄每週三的選擇權行情變化，我已經擁有自己的資料庫，這可以幫助我做交易。
我就直接來做一個總結，這是我從年初記錄自今的統計數據所得出的結論：
每週三的加權指數平均振幅高達147點，等於是選擇權的三個履約價的距離
最大震幅368點，最小震幅58點。能夠遇到最大振幅就是當天是趨勢盤，尤其是空頭趨勢盤為主。空頭趨勢盤在近期比較容易遇到，而且要搭配看大盤的預估成交量之量價關係，還有指標股的走勢。
然而倒莊機率是多少？根據我的統計，超過50%，我的資料庫顯示有60%的機率。也就是說我每週二公布的選擇權支撐壓力位置與可能倒莊的指數區間，只要壓對方向或者雙邊都壓籌碼？那就有60%的機率遇到翻倍獲利的行情。
當然這些資訊與統計資料也是我長期追蹤出來的結果，所以本專欄才會刻意挑選週三來操作選擇權。其他天數操作選擇權買方的虧損機率很大，因為我們通常無法判斷主力的想法，也很難抱著翻好幾倍的行情，但是操作結算日的行情，可以練習去抱著大波動帶來的大波段獲利行情與機會，也只有在這一天比其他平常天數更容易遇到翻Ｎ倍的行情，目前我記錄到最高翻出140倍的倒莊行情，這種賺賠比那麼誘人，怎麼不一起加入倒莊行情的操作行列呢？要抱住Ｎ倍行情怎麼做？這也是本專欄的策略會講的內容。
