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00915篩選機制優缺點觀察,2023報酬率好可能的原因有哪些?產業的風險是什麼?00915研究(下)  

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投資理財內容聲明



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選取30檔成分股

c.波動指標與股息指標經調整後(註1),優先選取自由流通市值達200億元以上者;若檔數非30檔,則依下列順序選取30檔成分股。

(a) 調整後股利(息)指標非負值

(b) 調整後波動指標遞減排序

註1: 數值經95% 縮尾處理後再進行標準化。

 

數值經 95%縮尾處理後再進行標準化

縮尾處理(trimming)通常指的是在數據集的兩端刪除一些極端值,以避免它們對統計分析的影響。而標準化(standardization)則是將數據轉換為均值為0、標準差為1的標準正態分佈。

 

數據進行了95%的縮尾處理,意味著刪除了數據集中最極端的5%的值。在縮尾處理後對數據進行標準化,將數據轉換為具有標準正態分佈的形式,避免極端值影響統計數據。

 

權重計算

a. 自由流通市值加權,再依股息指標調整權重。

b. 依自由流通市值加權再依股息指標調整後權重作為計算標準,除金融業外,單一產業初始權重上限為15%。

c. 個別成分股權重上限為8%,同時不得超過自由流通市值占比之 5 倍 2。

 

權重計算分析

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投資小白貓之旅,期望用投資新手的觀點看待投資。就像貓咪吃飽睡得很安穩?睏霸吃罐罐,買股的你就該這樣。平時會看投資理財的金融書籍等,也希望與大家分享,這邊主要收錄我的價值投資研究、節目文稿、EXCEL投資工具等、新手投資觀念、讀書心得等。
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