多週期商品的牛刀小試

在大數據時代，資料為王已介紹如何改寫函式，該函式可以抓取到預設數列以外的數列資料，本篇將利用這個改寫後的函式，進行訊號改寫，讓訊號可以依據長、短週期的數列，進行行情判斷，並依些產生進場訊號。

多週期策略

在策略中，新增二個輸入參數（輸入參數可進行最佳化），以下簡單介紹這二個參數：

• LongBarCount：
  設定長週期的連結創新高或新低的根數。
• LongBarLimit：
  當長週期創新高或新低後，其效果可保留多少根K棒。

{判斷長週期是否連續創高或創低}
LongContinueBreakOutHigh = _ContinueBreakOut(LongBarCount, High of Data2, 1);
LongContinueBreakOutLow = _ContinueBreakOut(LongBarCount, Low of Data2, -1);

{當連續創高條件成立時，就將長週期的方向設為1，並紀錄發生的K棒編號(LongBarNumber＝BarNumber)}
If LongContinueBreakOutHigh Then
Begin
  LongDirection = 1;
  LongBarNumber = BarNumber;
End;

{當連續創低條件成立時，就將長週期的方向設為-1，並紀錄發生的K棒編號(LongBarNumber＝BarNumber)}
If LongContinueBreakOutLow Then
Begin
  LongDirection = -1;
  LongBarNumber = BarNumber;
End;

在程式中，將先計算長週前的連續創新高或新低的條件是否成立，若成立時，則將方向紀錄下來，並且把發生的K棒編號保留下來，這樣才能在程式中，去計算其效力可以保持多少根K棒。

接下來再加一段程式，進行這個創高或創低的有效性，當超過設定的有效根數後，就將其方向歸零（即LongDirection = 0）。

{當發生的的K棒編號與目前的編號差異超過設定的限制值時，就將這個方向歸零，並將紀錄編號歸零}​
If BarNumber - LongBarNumber > LongBarLimit Then
Begin
  LongDirection ＝ 0；
  LongBarNumber = 0;
End；​

加上這二段程式後，就可在原來單一週期的程式中，加上第二個週期數列的判斷，利用多週期的數列來達成以長週期為趨勢判斷，而短週期為較精準的進出場點位判斷，進而提升策略對行情的把握程度，可更容易開發出長期有效的策略。

讀者先進行策略的最佳化及判讀，明天的文章再針對此策略最佳化的報表，進行績效報表分析。