量化投資策略程式開發與實驗報告 20240117

本文章內容僅作為自己記錄量化投資的過程以及學術研究與知識交流，未有推薦股票的意圖與行為，亦無任何目標價及買賣建議，請讀者務必詳閱「免責聲明」，投資有風險，本文內容不建議作為投資行為之最終依據，投資前請審慎評估並自負盈虧。

2023年8月我藉由Finlab課程, 加上自己的研究, 開發出了一個量化投資策略程式, 年化報酬率99%, 儘管回測報酬很厲害, 真實投資報酬才是真的, 所以從今年開始要來實驗這個策略是否真的能幫助我放大資產。

該策略具有在大盤不穩或空頭時期, 無任何持股, 巧妙避開空頭的特性

並且年化報酬率不俗 8年從1變成250, 年化報酬率99%

平均每次交易報酬率和同時持有檔數

回測的歷史績效

平均勝率60%

最大下跌: -10%

平均下跌: -4%

平均正回報:+16%

加權後期望值: +8%(單次交易)

平均持有時間20-40天

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2024年開始實際買進標的

2024/1/12 買進新復興