量化投資策略程式開發與實驗報告 20240117
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2023年8月我藉由Finlab課程, 加上自己的研究, 開發出了一個量化投資策略程式, 年化報酬率99%, 儘管回測報酬很厲害, 真實投資報酬才是真的, 所以從今年開始要來實驗這個策略是否真的能幫助我放大資產。
該策略具有在大盤不穩或空頭時期, 無任何持股, 巧妙避開空頭的特性
並且年化報酬率不俗 8年從1變成250, 年化報酬率99%
平均每次交易報酬率和同時持有檔數
回測的歷史績效
平均勝率60%
最大下跌: -10%
平均下跌: -4%
平均正回報:+16%
加權後期望值: +8%(單次交易)
平均持有時間20-40天
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2024年開始實際買進標的
2024/1/12 買進新復興
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