【XQ台指期當沖】如何不干預量化交易，首要認識虧損可能性

<紀律投資文章內容>

1.【交易回測分享_目錄總表】

2.【Excel金融數據_目錄總表】

3.【XQ自動化交易_目錄總表】

4.【台股籌碼看盤_目錄總表】

一、為什麼會干預量化交易

　　會執行程式交易通常都有自己手單交易過的人，容易陷入自己主觀判斷進而影響量化交易，是因為來自於自己相信自己的判斷而非程式的進出場依據所造成，所以當有經驗的操作者要切入量化交易很容易犯這方面的問題，反而是從未進行交易過的，直接進行量化交易的小白是最適合，因為只能相信系統的買賣進出交易，反而可以有紀律的執行量化交易。

　　那現有交易者該如何信任量化交易可行性，就要回歸到理性的數據面來確保執行時，有依照回測的數據內容來執行，所以回測的數據內容就非常重要了，這裡不探討獲利部分，而著重再實戰的量化交易上，應該看什麼樣的數據才能讓量化交易穩定的執行而不做任何干預。

　　就是認識實單會遇到的績效回檔多少可承受、績效回檔多久能再創高、連續虧損幾天可承受、單日虧損多少能承受，這幾個重點都是實際交易所會面臨的課題，那就要進場前熟悉可能發生的範圍值，若程式交易績效非常優，但這些因素造成無法讓自己承受的狀態，那此程式交易未必適合你，所以進場前，就先認識可能面臨的虧損是否符合自己，才是使用程式交易的第一步。

二、認識量化交易的虧損數據

最大損失（ＭＤＤ）：損益從最高回跌的虧損金額是多少，一般量化交易都會看此數據，主要確保資金再回檔時，是能夠符合承受度及合理範圍。

最大未創高（日）：此數據也相當重要，若知道ＭＤＤ是可接受，但這ＭＤＤ時間卻長達Ｎ天，假設超過１００天都沒再創新高，實戰過程中絕對會懷疑人生的，所以此數據一定要檢視的，以這個數據來看最大未創高是３１，也就是至少３１天獲利績效就會再創新高。

連賠次數：這對於實單相當重要，也就是當遇到賠錢時，從此數據來看可以得知過往紀錄連續賠錢次數是７次，而連賠的金額32,500元，先確認回測數據是可接受範圍，而實際執行交易時，就要確保執行是要在此範圍之內都是可接受到，不要被連賠影響而關閉程式交易，此連賠的次數對實單是相當重要的。

單日最大虧損：此數據我也認為是相當重要，因為單日虧損超過自己承受度的範圍，那就要將部位調降，避免一天虧損過大而造成一次畢業，那也是相當可惜的。

三、進場前就先熟悉可能遇到的最大損失

　　認真檢視這些可能的虧損，也就是提早最好風險控管與提前認識最大風險，所以並非一昧的看到勝率高、賺賠比高或賺好多錢就是好策略，好策略未必適合所有人，因為每個人的資金與背景並不相同，是無法適用所有人。

　　從回測的數據中，是可以提前知道所有可能的最大虧損可能性，在自我判斷與檢視此策略是否符合自己特性，當實際執行時，就不怕連續虧損而不知所措囉。

四、XQ量化交易提醒

　　策略回測相關資訊，均為過去之績效，不代表未來報酬表現，相關內容僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負風險及盈虧。

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