A.I 人工智慧真的能夠預測股市嗎_ Part3 大數據與投資市場 | 何謂程式交易
閱讀時間約 4 分鐘
前幾年看『華爾街日報』報導一件事，全球大數據資料的擴增跟應用正急速擴張當中，因為中國大陸的崛起還有人數的因素，以亞洲地區大數據相關產業最具獲利潛力。
從今之後，用大數據來獲取投資，是越來越常見到的事，高盛集團在2015年對新加坡大數據公司進行高達5,600萬美元的投資案，企圖從社群媒體、通訊APP得到更多用戶資訊，然後把用戶資訊轉換為商品行銷和開發上的武器。
在資金充沛的歐美地區更是如此，，來自矽谷的大數據分析公司Palantir Technologies向美國政府和華爾街銷售大數據分析資料，目前的市場估值約150億美元。
零售業龍頭 Walmart 也是嗅到了數據是未來的趨勢，於是它們收購了一家專注於大數據分析的新創公司Inkiru，預計將透過客戶行為、轉化率和電子郵件廣告這些數據來分析顧客的行為，並且設計相關行銷策略，進一步強化該企業的線上銷售業務。
從今之後，用大數據來獲取投資，是越來越常見到的事，高盛集團在2015年對新加坡大數據公司進行高達5,600萬美元的投資案，企圖從社群媒體、通訊APP得到更多用戶資訊，然後把用戶資訊轉換為商品行銷和開發上的武器。
在資金充沛的歐美地區更是如此，，來自矽谷的大數據分析公司Palantir Technologies向美國政府和華爾街銷售大數據分析資料，目前的市場估值約150億美元。
零售業龍頭 Walmart 也是嗅到了數據是未來的趨勢，於是它們收購了一家專注於大數據分析的新創公司Inkiru，預計將透過客戶行為、轉化率和電子郵件廣告這些數據來分析顧客的行為，並且設計相關行銷策略，進一步強化該企業的線上銷售業務。
從報導看來，很多大公司對於大數據的跨足，真的是越來越多，如果在意資料的顧客，自己要多多注意。
那除了透過大數據的分析之外，還有沒有其他方式能夠將大數據時代下的資訊轉換為鈔票呢？
那就是我們史塔克實驗室身處的地方，訊息萬變的金融市場，正好就是數據最為豐富之處。
現今的網路普及程度高的離譜且資料取得容易，近年來透過量化模型的自動交易模式已經逐年攀升，目前更有約三分之二的華爾街交易皆來自於量化投資。其實像是法人啊投信，很多也都是使用量化的程式交易，你把條件設定好，等到條件滿足之後，就會幫你下單了。藉由大量數據的應用、多變量因素的設定、統計學上機率和期望值的回測追蹤，可以幫助投資者賺取價差。在這篇文章裡面提到的，雖然有些人會稱之為人工智慧，雖然不能說錯，但總是有許多人混肴，今天提到的程式交易，是目前在金融市場中，使用機器來輔助人類，最常見到的方式，不僅能夠有效幫助投資者在執行投資策略時降低風險、掌握趨勢，更可透過投資策略執行的設定，避免受到人性喜好影響而犯下的錯誤。
程式交易或者有些人會稱為量化投資，這個技術就是藉由科技處理資訊、進而實現投資理念的一種策略；在市場複雜程度日漸增加、投資規模和投資項目皆與日俱增的趨勢下，由投資經理人或者個人主觀判斷所形成的傳統投資方式已經面臨了較大挑戰，其所能夠涵蓋的思考範圍也稍嫌不足。
那何謂程式交易呢，最簡單的定義，就是使用機器在盤中能夠代替人類來進行操盤(買、賣)的動作，簡易的流程如下:
- 接收市場資訊，數據資料整理，像是很多軟體會透過API的串接接收即時逐筆成交資料。
- 藉由程式自動觀察價量的變化，並透過投資者事先設計好的策略計算出買賣點（例如均線突破時就買進，如果跌幅超過 5%就賣出....等等設計）
- 如果上述的策略訊號觸發時，機器會在自動進行下單買進或賣出投資者設定的個股。
那程式交易的優點有那些呢?
1. 我們傳統的人工下單方式，一次只能關注2-3檔股票，而且還要一直盯著盤價，想買的價位還不一定買的到，程式交易則可以處理大量的資料並且快速操作多擋股票的買賣。
2. 金錢的操作是容易讓人類產生壓力的，每次都要人類果斷的做出決定，是很困難的事情，買入時會想等盤價再低一點，多賺一點，然後錯失最佳買入的時機，程式交易則可以完成遵守交易紀律，克服人性的盲點。
2. 金錢的操作是容易讓人類產生壓力的，每次都要人類果斷的做出決定，是很困難的事情，買入時會想等盤價再低一點，多賺一點，然後錯失最佳買入的時機，程式交易則可以完成遵守交易紀律，克服人性的盲點。
3. 節省投資者的時間，機器能夠協助人類看盤，並自動完成交易，讓人類省下很多時間，多出來的時間可以用來做更有意義的事情。
有越來越多的投資者開始注意到量化投資，更有不少基金、券商皆已推出量化投資類型產品，其使用者不只是一般散戶股民，大到投信、法人也在使用。基於科技技術的基礎之上，未來運用於投資商品的資料挖掘、大數據投資策略開發…等，都將成為投資領域不可避免的趨勢。
舉例來說，英國對沖基金Derwent Capital Markets，就有推出研究社群網路推特(Twitter)的數據內容來感知市場情緒、進而進行投資的對沖基金；而中國上海量化投資管理中心則在今年初推出量化大數據對沖1號基金，以總體經濟、公司財報和市場交易…等大數據資訊進行模型選股。
投資市場一直都是資訊不對稱的世界，在資訊量爆發的時代，投資者將圍繞著資訊的獲取以及解讀而發展；因此，若想要成為資訊爆炸時代下的投資贏家，大家都需要運用有限的時間，找到有效資訊解讀方式。
根據效率市場理論，大數據技術的發展也許將會使得取得資訊的成本下降，而在投資者掌握更多有效資訊的狀況下，則將可能造成市場的波動度降低。只不過，在現實狀況中，並非所有投資者都有能力和技術獲取所有的資訊、更不用說是否能夠正確解讀龐大資訊中所隱含的訊號了。
根據效率市場理論，大數據技術的發展也許將會使得取得資訊的成本下降，而在投資者掌握更多有效資訊的狀況下，則將可能造成市場的波動度降低。只不過，在現實狀況中，並非所有投資者都有能力和技術獲取所有的資訊、更不用說是否能夠正確解讀龐大資訊中所隱含的訊號了。
想藉由大數據將資訊變成鈔票嗎？透過有效判斷資訊、搶先一步得到資料背後的訊號，便會大數據時代中最為關鍵的一環！雖然寫這篇的同時，我也聽到滿多股市老手被新手績效打到趴的例子，這以後再來講吧。
為什麼會看到廣告
110會員
94內容數
史塔克音近Stock，我們是一群喜歡研究股市市場並且利用機器學習分析的資料科學家，我們最常使用到Python來做量化投資，研究了一段時間的財經跟程式，希望能把我們自己分析的分析成果，和大家一起分享看看，並且和大家在這一條漫長的路一起學習成長！
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
Hi 大家好，我是Ethan😊
相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本，也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布，還是在旅途中面對各種氣候變化，保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水，還能提升後續保養品的吸收效率。
曾經，我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
AI人工智慧不斷改變我們的世界，文章講述包含透過AI科技監控系統，追蹤鐵軌附近的大象活動，防止因火車撞擊而死亡。運用AI人工智慧工具臨床試驗，為憂鬱症患者提供更精準藥物治療，以及透過AI人工智慧產出的無人駕駛拖拉機，使農民提供農業效率並永續土地，讓我們一同探索AI人工智慧正快速改變的產業。
《A.I.人工智慧》是一部令人深思的經典科幻電影。故事融合古典經典與未來科技，探討人工智慧對生活的影響。電影中描繪的AI智慧機器逐步取代各種人工工作的情節，與現實逼近，或許在未來三到五年內成為現實。影片貫穿《木偶奇遇記》的精神，以小男孩大衛的奇遇記，引領觀眾反思科技發展的可能性和挑戰。
在當今數位時代，AI人工智慧正成為引領未來的關鍵技術之一。AI的發展不僅改變了我們與科技互動的方式，還深刻地塑造了社會、經濟和文化的格局。以下將探討AI的定義、開發階段和其帶來的優勢。
沒想到路上就有櫻花大景！南投信義鄉的「觀山休息區」，現場種有40多棵桃紅色山櫻花樹，沿著台21線都可賞絕美櫻花景，夜晚雲海繚繞時，還有機會拍到夜櫻琉璃光！
觀山休息區桃紅色山櫻花樹，吸引網友前往取景。（圖／molly888666）
觀山休息區桃紅色山櫻花樹，吸引網友前往取景。（
人工智慧對於人類工作的取代問題引起了廣泛關注。雖然有些人認為人工智慧會取代許多傳統工作，但也有人認為它將創造更多就業機會。人工智慧的應用領域廣泛，可能取代一些重複性或低技能的工作，但同時也可能創造新的工作機會。面對這個挑戰，我們應該加強科技倫理和法規的制定，提供必要的培訓和轉型支援，以及促進社會對科
韓國知名導演延尚昊繼電影《屍速列車》、《地獄公使》後，將攜手姜受延、金賢珠、劉慶秀等人共同打造最新的科幻電影《靜_E》，這部電影之所以會受到關注，主要是睽違10年回歸螢幕的韓國影后姜受延的遺作，故事更以這幾年大腦複製和AI科技等話題內容為主軸，1月20日小年夜即將引爆！
Midjourney高技術的出圖水準不需要繁複的操作知識，而是老百姓都能使用的低門檻工具。如果我只是要完成小規模的視覺作品，Midjourney就能滿足我的多數需求，確實降低與人類畫家合作的需求。你苦功10年的技術，A.I只花60秒就辦到了。
扣下第一顆扣子，就以為自己是大人。
來到面前的時候，他非常安靜，問他幾句也沒什麼回應，
只是當說到某幾句的時候，會特別有反應，直到最後八分鐘，他才滔滔不絕說出最近苦惱的事情。
/
是這樣的，來到面前的時候，他做好所有的功課，帶著興奮眼神和語氣，
能善良是因為傷人等於傷己；能平凡是可無非凡的需求；能單純是瞭解看懂了世界的單純。
不能善良是因為很想傷己以彌補心中的不安；不能平凡是以為有個叫非凡的境界；不能單純是論斷都是世界害的。
善/不善良的人都不用為我負責；平不平凡都是我；單不單純只是我的詮釋。
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
Hi 大家好，我是Ethan😊
相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本，也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布，還是在旅途中面對各種氣候變化，保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水，還能提升後續保養品的吸收效率。
曾經，我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
AI人工智慧不斷改變我們的世界，文章講述包含透過AI科技監控系統，追蹤鐵軌附近的大象活動，防止因火車撞擊而死亡。運用AI人工智慧工具臨床試驗，為憂鬱症患者提供更精準藥物治療，以及透過AI人工智慧產出的無人駕駛拖拉機，使農民提供農業效率並永續土地，讓我們一同探索AI人工智慧正快速改變的產業。
《A.I.人工智慧》是一部令人深思的經典科幻電影。故事融合古典經典與未來科技，探討人工智慧對生活的影響。電影中描繪的AI智慧機器逐步取代各種人工工作的情節，與現實逼近，或許在未來三到五年內成為現實。影片貫穿《木偶奇遇記》的精神，以小男孩大衛的奇遇記，引領觀眾反思科技發展的可能性和挑戰。
在當今數位時代，AI人工智慧正成為引領未來的關鍵技術之一。AI的發展不僅改變了我們與科技互動的方式，還深刻地塑造了社會、經濟和文化的格局。以下將探討AI的定義、開發階段和其帶來的優勢。
沒想到路上就有櫻花大景！南投信義鄉的「觀山休息區」，現場種有40多棵桃紅色山櫻花樹，沿著台21線都可賞絕美櫻花景，夜晚雲海繚繞時，還有機會拍到夜櫻琉璃光！
觀山休息區桃紅色山櫻花樹，吸引網友前往取景。（圖／molly888666）
觀山休息區桃紅色山櫻花樹，吸引網友前往取景。（
人工智慧對於人類工作的取代問題引起了廣泛關注。雖然有些人認為人工智慧會取代許多傳統工作，但也有人認為它將創造更多就業機會。人工智慧的應用領域廣泛，可能取代一些重複性或低技能的工作，但同時也可能創造新的工作機會。面對這個挑戰，我們應該加強科技倫理和法規的制定，提供必要的培訓和轉型支援，以及促進社會對科
韓國知名導演延尚昊繼電影《屍速列車》、《地獄公使》後，將攜手姜受延、金賢珠、劉慶秀等人共同打造最新的科幻電影《靜_E》，這部電影之所以會受到關注，主要是睽違10年回歸螢幕的韓國影后姜受延的遺作，故事更以這幾年大腦複製和AI科技等話題內容為主軸，1月20日小年夜即將引爆！
Midjourney高技術的出圖水準不需要繁複的操作知識，而是老百姓都能使用的低門檻工具。如果我只是要完成小規模的視覺作品，Midjourney就能滿足我的多數需求，確實降低與人類畫家合作的需求。你苦功10年的技術，A.I只花60秒就辦到了。
扣下第一顆扣子，就以為自己是大人。
來到面前的時候，他非常安靜，問他幾句也沒什麼回應，
只是當說到某幾句的時候，會特別有反應，直到最後八分鐘，他才滔滔不絕說出最近苦惱的事情。
/
是這樣的，來到面前的時候，他做好所有的功課，帶著興奮眼神和語氣，
能善良是因為傷人等於傷己；能平凡是可無非凡的需求；能單純是瞭解看懂了世界的單純。
不能善良是因為很想傷己以彌補心中的不安；不能平凡是以為有個叫非凡的境界；不能單純是論斷都是世界害的。
善/不善良的人都不用為我負責；平不平凡都是我；單不單純只是我的詮釋。