【深智書摘】金融資料的定量分析 - Pandas 運算套件
閱讀時間約 2 分鐘
投資理財內容聲明
- 文內如有投資理財相關經驗、知識、資訊等內容，皆為創作者個人分享行為。
- 有價證券、指數與衍生性商品之數據資料，僅供輔助說明之用，不代表創作者投資決策之推介及建議。
- 閱讀同時，請審慎思考自身條件及自我決策，並應有為決策負責之事前認知。
- 方格子希望您能從這些分享內容汲取投資養份，養成獨立思考的能力、判斷、行動，成就最適合您的投資理財模式。
正所謂「套件」如其名，Pandas 運算套件在資料處理領域的受歡迎程度完全可與善於賣萌的大熊貓相媲美。當然，Pandas 的名稱其實來自經濟學術語—面板資料 (panel data)。
眾所皆知，金融領域存在巨量的資料處理與分析，而Pandas 運算套件就是當時就職於AQR Capital Management的韋斯·麥金尼 (Wes McKinney) 為了金融資料的定量分析從2008 年開始開發的，它本質上是在NumPy 陣列結構基礎上建構的，並納入了大量的套件以及標準資料模型。在2009 年底，Pandas 實現了開放原始碼。如今它已經應用於許多領域的資料探勘、篩選、處理、統計和輸出。以下，為Pandas 運算套件對資料以及檔案的應用。
下面以股票為例講解如何計算收益率。如圖1所示為某幾天股價走勢，不考慮分紅，股票日簡單回報率yi 可以透過式(1) 獲得。
利用pandas_datareader 運算套件可以下載股票歷史資料，並繪製如圖2 所示股價走勢圖。沒有安裝這個運算套件的讀者需要提前安裝。
如圖3展示的是基於圖2股價資料計算得到的日簡單回報率。圖4中5 條紅色畫線從上至下分別為：μ + 2σ、μ + σ、μ、μσ 和μ2σ。μ為日簡單回報率平均值，σ 為日簡單回報率均方差。如圖5所示為日簡單回報率分佈長條圖；可以發現回報率展現出類似正態分佈的有趣現象。基於μ 和σ，可以得到日簡單回報率的常態擬合，如圖6所示。圖6長條圖左尾展現出明顯厚尾 (fat tail) 現象。
周簡單回報率可以透過式(2) 計算獲得。
周簡單回報率和日簡單回報率關係為：式(3)
如圖6所示為基於圖1股價資料計算得到的周簡單回報率。
本文尚有程式可以用來獲得圖2∼圖6。請詳見《手術刀般精準的FRM - 用Python科學管控財金風險(基礎篇) 》。
本叢書以FRM 為中心介紹實際工作所需的金融風險建模和管理知識，並且將Python 程式設計有機地結合到內容中。就形式而言，本書一大特點是透過豐富多彩的圖表和生動貼切的實例，深入淺出地將煩瑣的金融概念和複雜的計算結果進行了視覺化，能有效地幫助讀者領會重點並提高程式設計水準。更多Python在財經風險的應用，請詳見《手術刀般精準的FRM - 用Python科學管控財金風險(基礎篇) 》
為什麼會看到廣告
9會員
25內容數
留言0
查看全部
你可能也想看
Google News 追蹤
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
Hi 大家好，我是Ethan😊
相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本，也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布，還是在旅途中面對各種氣候變化，保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水，還能提升後續保養品的吸收效率。
曾經，我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
立法委員郭昱晴今(27)針對文化部業務報告，以三大議題提出質詢，包括「戲曲學校性平案」涉案教師仍在業界為所欲為、「獨立書店訪視員爭議」從遴選制度到評估專業度皆受質疑，以及「資深影視從業人員關懷」依舊沒有進度。
致鬱系（イヤミス）是由評論家霜月蒼於二○○七年提出的一種推理小說類型，指的是那些讀完後讓人心情沮喪、餘味不佳的作品，其主題通常圍繞在人內心的陰暗面。
森澤藤子，一個遭到父母虐待、同學欺凌，在悲慘的日子裡苦苦掙扎的少女。她始終以為自己的人生就只能在底層打滾，再無翻身的可能。
平均地權條例子法規即將於今（112）年 7 月 1 日正式上路，這次平均地權條例其中一項修正重點，就是限制私法人購買住宅用房屋，必須取得內政部的許可方可購買，本文將完整解析私法人購屋許可制之詳細內容，讓大家瞭解規定以及對自身的影響，並提供申請書表供大家下載參考！
繼續閱讀：https://cpac
「有聲作品」是小說/文學/漫畫創作者的一項發行選擇型式
眼睛總是在忙，耳朵永遠有空
連續幾年，大家都在說台灣的有聲市場起飛，台灣的收聽群眾的確一直在增加，小說/故事演播、廣播劇改編，是圖文創作者在實體書本、電子書、電視劇、電影以外的的發行型式。在許多國家，因為有聲劇帶起了收聽數，促成電視劇電影爭取改
這一陣子到處都是關於庫存過高的新聞，不論是晶片、IC設計、自行車、PC等產業，都有類似問題。其實有在認真關心公司基本面以及景氣循環的朋友，想必也都早就已經可以預知到這個結果。而現金循環週期(Cash Conversion Cycle)也是學習財務金融知識的必學項目。
首先，聊聊我與SimilarWeb的不解之緣😊，以前在媒體界擔任產品經理時，老闆最愛問下屬的一件事，別人家競品的網站狀況如何？流量如何？廣告策略有哪些？可是坦白說，沒有認識到別家公司內部員工的話，誰有辦法清楚知道，這時只能想些折衷的辦法，去翻翻網路資訊，或請教一些數位界的前輩，了解是否有哪些第三方
前幾年因為工作方面的需求，花了一些時間自學了Python，進行網站爬蟲與資料分析，但近期由於職務的轉換，Python的實作應用機會減少了許多，對於code撰寫的敏感度也因此降低不少，趁著上個月看到勞動力職能發展協會官網有一門新課程「Python大數據資料探勘分析應用班」正在線上招生，想說既然政府與公
在前一篇文章：【GIS】電信信令人口統計資料分析（一）：從平日與假日的活動人口差異看城市特性，我們用電信信令的人口統計資料看到了，其實有些地區在不同時段的活動人口數量變動很大。而台灣人對於便利商店的存在已經到了理所當然的程度了，所以我就在想，那如果要在便利商店，例如統一超商裡工作的話
這個秋，Chill 嗨嗨！穿搭美美去賞楓，裝備款款去露營⋯⋯你的秋天怎麼過？秋日 To Do List 等你分享！
秋季全站徵文，我們準備了五個創作主題，參賽還有機會獲得「火烤兩用鍋」，一起來看看如何參加吧～
11/20日NVDA即將公布最新一期的財報, 今天Sell Side的分析師, 開始調高目標價, 市場的股價也開始反應, 未來一週NVDA將重新回到美股市場的焦點, 今天我們要分析NVDA Sell Side怎麼看待這次NVDA的財報預測, 以及實際上Buy Side的倉位及操作, 從
Hi 大家好，我是Ethan😊
相近大家都知道保濕是皮膚保養中最基本，也是最重要的一步。無論是在畫室裡長時間對著畫布，還是在旅途中面對各種氣候變化，保持皮膚的水分平衡對我來說至關重要。保濕化妝水不僅能迅速為皮膚補水，還能提升後續保養品的吸收效率。
曾經，我的保養程序簡單到只包括清潔和隨意上乳液
立法委員郭昱晴今(27)針對文化部業務報告，以三大議題提出質詢，包括「戲曲學校性平案」涉案教師仍在業界為所欲為、「獨立書店訪視員爭議」從遴選制度到評估專業度皆受質疑，以及「資深影視從業人員關懷」依舊沒有進度。
致鬱系（イヤミス）是由評論家霜月蒼於二○○七年提出的一種推理小說類型，指的是那些讀完後讓人心情沮喪、餘味不佳的作品，其主題通常圍繞在人內心的陰暗面。
森澤藤子，一個遭到父母虐待、同學欺凌，在悲慘的日子裡苦苦掙扎的少女。她始終以為自己的人生就只能在底層打滾，再無翻身的可能。
平均地權條例子法規即將於今（112）年 7 月 1 日正式上路，這次平均地權條例其中一項修正重點，就是限制私法人購買住宅用房屋，必須取得內政部的許可方可購買，本文將完整解析私法人購屋許可制之詳細內容，讓大家瞭解規定以及對自身的影響，並提供申請書表供大家下載參考！
繼續閱讀：https://cpac
「有聲作品」是小說/文學/漫畫創作者的一項發行選擇型式
眼睛總是在忙，耳朵永遠有空
連續幾年，大家都在說台灣的有聲市場起飛，台灣的收聽群眾的確一直在增加，小說/故事演播、廣播劇改編，是圖文創作者在實體書本、電子書、電視劇、電影以外的的發行型式。在許多國家，因為有聲劇帶起了收聽數，促成電視劇電影爭取改
這一陣子到處都是關於庫存過高的新聞，不論是晶片、IC設計、自行車、PC等產業，都有類似問題。其實有在認真關心公司基本面以及景氣循環的朋友，想必也都早就已經可以預知到這個結果。而現金循環週期(Cash Conversion Cycle)也是學習財務金融知識的必學項目。
首先，聊聊我與SimilarWeb的不解之緣😊，以前在媒體界擔任產品經理時，老闆最愛問下屬的一件事，別人家競品的網站狀況如何？流量如何？廣告策略有哪些？可是坦白說，沒有認識到別家公司內部員工的話，誰有辦法清楚知道，這時只能想些折衷的辦法，去翻翻網路資訊，或請教一些數位界的前輩，了解是否有哪些第三方
前幾年因為工作方面的需求，花了一些時間自學了Python，進行網站爬蟲與資料分析，但近期由於職務的轉換，Python的實作應用機會減少了許多，對於code撰寫的敏感度也因此降低不少，趁著上個月看到勞動力職能發展協會官網有一門新課程「Python大數據資料探勘分析應用班」正在線上招生，想說既然政府與公
在前一篇文章：【GIS】電信信令人口統計資料分析（一）：從平日與假日的活動人口差異看城市特性，我們用電信信令的人口統計資料看到了，其實有些地區在不同時段的活動人口數量變動很大。而台灣人對於便利商店的存在已經到了理所當然的程度了，所以我就在想，那如果要在便利商店，例如統一超商裡工作的話