AI交易的4種模式：美股投資者的新利器還是新隱憂？

AI交易美股

AI交易的定義:

AI交易是指使用人工智慧、預測分析和機器學習來分析歷史數據和外匯、股票數據斗、獲取投資理念、建立投資組合並自動買賣股票或外匯的過程。

AI交易可以利用計算能力來執行模仿人類邏輯和專業知識的任務，並在高度先進的水準上進行。

不同的AI交易系統或軟體可能會使用不同的策略、算法和技術來分析市場數據、執行交易和管理風險。

AI交易有以下幾種類型：

量化交易

量化交易也稱為Quant Trading，是指使用量化模型來分析股票以及交易的價格和數量，並找出最佳的投資機會。量化模型是指使用數學和統計方法來描述市場行為和預測市場變化的模型。量化交易的目的是利用計算能力和數據分析來提高交易效率和收益率，並減少人為誤差和情緒干擾。

量化交易的過程一般包括以下幾個步驟：

1. 數據收集：量化交易需要大量的歷史和實時數據，例如股票價格、成交量、技術指標、基本面因素、新聞事件等。這些數據可以從不同的數據源獲取，例如交易所、數據供應商、新聞媒體等。
2. 數據清理：由於數據可能存在缺失值、異常值、重複值、不一致性等問題，因此需要對數據進行清理和處理，以保證數據的質量和可用性。
3. 策略開發：根據數據分析和市場知識，量化交易者需要設計一個或多個交易策略，並將其轉化為可執行的算法或程式碼。交易策略可以包括入場和出場信號、風險管理規則、資金分配規則等。
4. 回測和優化：回測是指使用歷史數據來測試交易策略的表現和穩健性，並評估其收益率、最大回撤、夏普比率等指標。優化是指根據回測結果來調整策略的參數或邏輯，以提高策略的效果和適應性。
5. 實盤交易：實盤交易是指將經過回測和優化的策略部署到真實的市場中，並使用真實的資金來執行交易。實盤交易需要考慮一些實際的因素，例如市場流動性、成本、延遲、滑點等。

算法交易

算法交易也稱為Algo-Trading，是指股票投資者使用一系列基於歷史數據的預設規則來做出交易決策。算法交易的目的是利用計算能力和數據分析來提高交易效率和收益率，並減少人為誤差和情緒干擾。

1. 規則設定：算法交易者需要根據自己的投資目標和風險承受能力，設定一些交易規則，例如買賣信號、止損止盈單、資金管理等。
2. 程式碼編寫：算法交易者需要將交易規則轉化為可執行的程式碼，並使用一種或多種程式語言來寫出算法，例如Python、C++、Java等。
3. 平台選擇：算法交易者需要選擇一個合適的平台來執行算法，例如自建系統、第三方平台或經紀商提供的平台。不同的平台可能會有不同的功能、費用、速度和安全性等。
4. 回測和優化
5. 實盤交易

高頻交易

高頻交易也稱為HFT是一種算法交易，其特點是大量的股票和股份被快速地買賣。通常在秒或毫秒的時間範圍內。高頻交易使用複雜的算法來分析多個市場和執行訂單，根據市場條件。高頻交易的目的是利用計算能力和數據分析來提高交易效率和收益率，並減少人為誤差和情緒干擾。

其最重要的點還是在於速度，高頻是透過速度差賺取微薄利潤，比的就是誰先買進取得更好的價格。

自動交易

自動交易，也稱為automated trading，是指使用技術分析和自動化算法來建立交易系統，並根據市場數據和趨勢來自動執行交易。自動交易的目的是利用計算能力和數據分析來提高交易效率和收益率，並減少人為誤差和情緒干擾。

與量化交易接近，其過程與量化交易接近，差別在於使用技術分析之計算來建立交易系統。

量化交易、算法交易、高頻交易和自動交易。

AI交易小故事

李小姐是一位在台北工作的金融分析師，她對美股有著濃厚的興趣，每天都會關注美股的走勢和新聞。她想要利用自己的專業知識和市場洞察力來投資美股，但她面臨了一些困難：

• 她的工作時間和美股的交易時間不同步，她無法及時地監測和執行交易。
• 她的情緒有時會影響她的交易決策，她有時會因為恐慌或貪婪而做出錯誤的選擇。

幸好平常廣結善緣的李小姐結交了許多朋友，其中一位小張，剛好是資訊科系畢業，對於AI應用有的濃厚的興趣，覺得未來很多事都是可以透由AI來執行，也剛好有程式撰寫的專長，於是他們開始了他們的AI交易之路，其中李小姐因為經常關注美股以及分析，所以擅長的是美股、指數等國際經濟數據的資料蒐集，並且將其數據與美股的關係，李小姐提供交易策略以及執行方案，小張透過程式專長將條件轉寫成程式碼，讓電腦AI自動執行交易買賣，很快的他們便發現問題了。

問題一:人的想法與程式執行的差別
李小姐，有很多想法，但讓AI執行的時候總是發現現實與理想的差距，其中有兩種情況，一個是李小姐想要的是A模式但卻來了B，定義不夠清楚，另一種是要找A卻來了A+和A-、A++，跟A很像的但他們不是A
也就是說還要再把篩選條件訂得更加明確，這是人腦與電腦的差距。

問題二：市場是靈活的，李小姐和小張發現，市場的行情變化是很快速的，透過歷史數據的整理雖然在未來一小段時間有不錯的表現，但當市場的波動、慣性出現了變化，AI程式便出現了賠錢的結果。

問題三：他們發現聽到前輩的建議後… 下集待續

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