「量化交易之父」——Jim Simons

閱讀時間約 3 分鐘

Jim Simons,被譽為「量化交易之父」。

Jim Simons

Jim Simons

1938年4月25日生於美國麻薩諸塞州紐頓,自幼便展現對數學的高度興趣。他曾說:「數學是他唯一喜歡的科目,希望未來能成為數學家。」

1958年,畢業於麻省理工學院,1962年在加州大學柏克萊分校獲得博士學位。之後便憑著優異學歷,進入麻省理工學院和哈佛大學任教。

傑出的數學能力,不只讓他如願成為數學家,甚至還對國安領域有所貢獻。西蒙斯曾受僱於普林斯頓大學的國防研究單位,協助美國國家安全局(NSA),破解蘇聯的密碼;然而,卻因公開反對越戰,遭到開除。

不久,獲聘成為紐約州立大學石溪分校(Stony Brook University)數學系主任。當時,年僅30歲的Jim Simons,是石溪分校史上最年輕的系主任。擔任系主任長達10年,將該系打造成全美頂尖數學學術殿堂之一。期間,和當時在石溪分校物理系任教的諾貝爾物理學獎得主楊振寧共事,更一同促成知名智庫「西蒙斯(Simons)幾何與物理中心(SCGP)」的成立。

Chern–Simons form(陳-西門斯形式)就是以陳省身和他命名的。1976年,他獲得了美國數學會的Oswald Veblen Prize in Geometry(奧斯瓦爾德•維布倫獎)。


陳省身,美籍華人數學家,微分幾何學家,對20世紀的數學和物理有很大的影響。


Jim Simons有兩個興趣:一是數學,二是賺錢。

1978年,Jim Simons成立了「貨幣計量學(Monemetrics)」投資公司,組成一支研究團隊,對各式市場數據進行分析、找出趨勢,並開發相對應的數學模型,進行投資,藉以達成獲利目標。

有別於一般投資機構,Simons的公司,偏好聘用數學家、物理學家和電腦科學家,這種高度「科學化」的合作氛圍,被Simons形容為公司的「秘方」(secret sauce)。

4年後,Jim Simons將「貨幣計量學」,更名為「Renaissance Technologies LLC(文藝復興科技)」,透過公司團隊建構的量化投資策略,操作避險基金,讓旗下最賺錢的投資組合「大獎章基金」,創造出30年間,平均年化報酬率66%的績效。

2019年7月,《富比士》報導其身價為高達217億美金,是世界上第44富有的人。在2019年美國400富豪榜,他以216億美元的資產,排名第21名。

2024年5月10日逝世,享壽86歲。

在他離世時,《富比士》報導其身價達314億美金,是世界上第51富有的人。

這名神秘的投資巨擘,生前不常接受媒體採訪,對於他如何創造投資績效,更是守口如瓶,連「文藝復興科技」員工,都被要求簽署嚴格的保密協議,並被告知避免出現在媒體和產業會議上。

在美國投資界,有三座無法逾越的高山——分別是——哲學投資George Soros、價值投資Warren Buffett和量化投資Jim Simons。

三人中,Simons名氣最小,但他的大獎章基金其實收益最高,從1988年到2018年,只有一年虧損4%,平均年化收益66%,而且賺錢最多的年份出人意料,2000年收益128%,2008年收益達到152%,這正是鬧危機的時候,別人越慘,他賺的越多,「量化之王」的名頭真不是白來的。


※資料、圖片來自維基百科。

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