[回測] 我對股票ETF績效報酬回測的看法,有那些免費的資源...

閱讀時間約 2 分鐘
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股票績效報酬回測(Stock Performance Backtesting)是指在投資的過程中,使用歷史數據來測試和驗證一個投資策略的績效。利用這樣來觀察在過去的市場中,是否能夠產生預期的收益和風險。

具體步驟

  1. 選擇策略:定義並詳細描述你要測試的投資策略,例如買入某些特定股票、使用技術指標進行交易等。
  2. 收集數據:獲取相關的歷史市場數據,這些數據可能包括股票價格、交易量、財務報表等。
  3. 設置參數:根據策略需求設置相關參數,如買入和賣出的條件、持倉周期、交易成本等。
  4. 執行回測:將策略應用到歷史數據中,模擬每一步的交易決策,並計算每次交易的結果。
  5. 分析結果:評估策略在歷史數據中的表現,這包括計算策略的總收益、最大回撤、風險調整後的收益(如夏普比率),以及其他績效指標。

通過回測,可以了解策略在過去的市場環境中是否有效,並對策略進行改進和調整。然而,需要注意的是,過去的績效不代表未來的表現,市場環境每分每秒會變化,因此回測結果只能作為參考,而不是保證未來收益的確定依據。


免費回測網站資源

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  3. 元大ETF-AI 智能投資平台 投資組合試算 分析出來有各種數據可看,總報酬、MDD、Sharp Ratio、Sortino Ratio、有再平衡的功能,也算是個不錯的Portfolio Visualizer,只支援元大的ETF。
  4. 英文版 Portfolio Visualizer 正版的Portfolio Visualizer 可進行資產配置分析、多因子投資組合分析、蒙地卡羅模擬、資產配置最佳化、效率前緣圖等等。可惜不支援台股。

重點是,你的投資策略是什麼?適合你的資產配置什麼?

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為了生活、為了周遭許多的人事物…繞了大半輩子,終於有時間來整理自己。內容包含理財投資及一些我有興趣的各種事物。 ※ 每週不定期出刊短文 1~3 篇 ※ 歡迎常來逛逛...
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