交易系統 | 交易路徑圖，請走進紅色迴圈！

交易路徑圖，進入紅色迴圈是終極目標！

第一階段：策略誕生

上圖即是交易路徑圖，箭頭指向代表路徑方向，實線是執行步驟(如圖中策略制定後再進行檢驗)或是增量效應(越情緒化交易交易結果越不穩定)，虛線是減量效應(個人資產的下滑)。

圖表左邊的大箭頭指的藍字「策略制定」是一切的起點，不管你學習什麼理論，運用什麼方法都可以，選擇最適合自己的就好，最後統籌成一個策略。

請注意，策略中最基本的內容應該要有「進場判定」、「資金管理」及「離場規則(如何持倉)」，一開始透過大規則讓盤感的使用量越低越好。

再來策略檢驗的部分，有些指標類型或是可以數據化的策略可以使用程式協助，而主觀型交易策略可以選擇網路上不錯的回測軟體，回測時長要經過兩次資金的牛熊循環較佳。

換句話說，因為市場存在多空變化，策略難免會有撞牆期，我們要關注的是策略在過去最壞的情況下長怎樣，像是最容易讓交易者產生情緒波動的「資金回撤幅度」、「連續虧損次數」，看看兩次最嚴重的狀況 (資金的熊市) 自己是否可以接受，若可以才能開始執行。通常中線以上儘量回測5~8年以上，筆數越多、時長越久越客觀。

經過檢驗後若策略品質可行，就可以進入執行階段，若品質不好則再重新制定策略。

雖然上述都是前期步驟，但光是這點就足以過濾一批人，無論是策略不完整，還是沒有經過良好的檢驗，更不用說完全沒有策略就盲目交易。就像是腳踏車沒有齒輪，就無法驅動整個系統的運轉。

第二階段：策略執行

當手上有了自己辛苦打造的策略之後，就是考驗交易者執行力的時候了。

交易最簡化來說，就是「交易系統」+「交易系統的執行力」。

很多人似乎太看重交易系統的盡善盡美，卻忽略了把系統優勢發揮出來的執行力，不然怎麼會有同一套策略交給10個人操作，卻有10種不同績效的情況，因此能否跳脫框架，判斷是系統問題還是交易者問題尤為重要。

• 情況A (情緒化交易)

根據交易路徑圖，當測出策略品質可行後 (策略品質高低為交易者主觀判斷，而有關策略檢驗方式之後會專門做一期內容)，就可以開始交易。

之前交易認知 | 交易世界中，大部分的人都賠錢 有提到，美國最大外匯經紀商FXCM 上千萬個散戶裡，交易的勝率是接近6成的，這傳達出一個訊息，其實超過一半散戶的系統在判定方向上是可行的，但幾乎都敗在持倉的環節，沒有完全遵守策略中的所有規則。

假如某位交易者尚未養成良好的心態，很容易在執行系統時出現偏離策略的行為，導致交易結果的不確定性，讓原本的系統因為被情緒附著而開始走樣變形，變得不純粹了。

如此一來，長期走向虧損的機率很大，而虧損又會加強「情緒化交易」，亂改規則，減弱「機械式執行」，導致交易結果更加浮動，然後再繼續虧損，形成惡性循環。

這時有三條路，第一，離開市場；第二，調整心態重新好好執行策略；第三，直到個人資產下跌程度大過最大可忍受範圍，也就是圖中的「系統停損點」，才認命地重新尋找方向。

系統停損點指總資金在執行交易時最多可以虧損到剩下多少金額。假如有100萬總資金，系統停損點為70萬總資金，因此我至多只能虧損30萬，超過30萬我就要改善策略，或是休息一陣子調整心態再開始交易。

• 情況B (機械式交易但策略欠佳)

交易系統當然也會劣質品，一樣會造成交易結果不穩定，進而出現長期虧損的狀況。這時候我們一定要固守好「系統停損點」這個最後的大本營，不要讓有瑕疵的策略持續侵占自己資金的領土。

因此，我們在執行策略時請務必設置一個最大可以忍受的回撤，當虧損到那個界線時，先思考是否是心態及執行力造成，若這方面沒有太大問題，就可能是系統本身的問題造成的，此時不妨重新制定一下自己的策略。

第三階段：紅色迴圈，正向循環

久等了，我們的紅色迴圈！

當你有了真正品質良好的交易系統，再加上交易者完美的執行力，就可以開始慢慢累積交易優勢。

何為交易優勢？就是一定的勝率配上良好的盈虧比，加上適當的交易頻率，長時間重複執行就可以穩定盈利。(這部分會在之後做深入說明)

有了長期盈利的能力之後，除了可以增強你對策略品質的信心，還能讓你無怨無悔地執行交易系統，不因短期的連續虧損而喪氣，不因沒有交易機會而急躁，一切按部就班。那麼恭喜你，你已經有了專業成熟交易者的素養！

進入這個美妙的紅色迴圈之後，相信交易之路會平坦許多，此時優秀的績效就能成為你的招牌，利用吸引力法則有機會獲得一些外部資金，包括親朋好友（但絕對要慎選，不要輕易代操），或是國外盛行的自營商(Prop Firm)，通過他們的測驗就能提供資金給你操盤，讓自己的本金提升，加速整體個人資產的增長！

結論