統計檢定方法運用.1

更新於 發佈於 閱讀時間約 2 分鐘

假設你有一串時間數列資料,資料時間長度可以是Tick、分鐘K,也可以是日K的等級,請問有甚麼方法可以評估是否為盤整盤 ?

這裡我借用常見的統計檢定方法 : 兩個母群體平均數的t檢定(假設變異數未知且不相等),我的加工作法是把資料分為三等份,然後計算頭、尾資料的平均數、變異數,捨棄中段的資料,然後進行檢定,只要可以拒絕虛無假設,就可以隱含判定有趨勢發生,反之不拒絕虛無假設,則隱含目前是盤整盤

兩個母群體平均數的t檢定(假設變異數未知且不相等)計算流程
1. 目的 : 檢定兩個母群體平均數之間的差異,是否達到顯著
2. 限制 : a.若變異數已知,則應採用更強力的檢定方法、b.如果母體為常態分配或是兩個樣本數夠大,則此檢定方法為近似檢定方法、c.此法僅適用於檢定兩者間的均數是否相等 !
3. 計算兩個數據的樣本均數、樣本變異數
4. t檢定統計量與t分配的自由度(需自行四捨五入取至整數),請參考下圖

raw-image

5. Multicharts、Excel VBA程式碼,請自行撰寫

留言
avatar-img
留言分享你的想法!
avatar-img
Piemann的沙龍
21會員
113內容數
Piemann的沙龍的其他內容
2025/04/01
2025.04.01 明顯的,Cheat GPT 功能越來越強大,應用範圍只多不少 !! 輸入問題如下 : 1. 有一個隨機碼,長度為5個不重複的數字及小寫英文字母所組成, 例如 e2k9z、ju72d、...,共有一萬筆數據 2. 請設計一個雜湊函數方案,讓隨機碼對應到實數整數空間 3.
Thumbnail
2025/04/01
2025.04.01 明顯的,Cheat GPT 功能越來越強大,應用範圍只多不少 !! 輸入問題如下 : 1. 有一個隨機碼,長度為5個不重複的數字及小寫英文字母所組成, 例如 e2k9z、ju72d、...,共有一萬筆數據 2. 請設計一個雜湊函數方案,讓隨機碼對應到實數整數空間 3.
Thumbnail
2024/12/01
龐氏騙局定義 : 由後繼者的投資本金,支付前期投資者的紅利,謂之 !! 案例 : 制定獎勵生育誘因、追求人口紅利之國策,其實就是隱形的龐氏騙局 !! 那生命的意義,除了在於繼起宇宙生命之外,還有啥意義 ? 對曰 : 還得創造傳奇 ! 那如何創造傳奇 ? 對曰 : 確定目標、集中資源、專研
2024/12/01
龐氏騙局定義 : 由後繼者的投資本金,支付前期投資者的紅利,謂之 !! 案例 : 制定獎勵生育誘因、追求人口紅利之國策,其實就是隱形的龐氏騙局 !! 那生命的意義,除了在於繼起宇宙生命之外,還有啥意義 ? 對曰 : 還得創造傳奇 ! 那如何創造傳奇 ? 對曰 : 確定目標、集中資源、專研
2024/11/17
1990~1991之際,爆發第一次波灣戰爭(市場稱為第三次石油危機),起因是兩伊戰爭期間,伊拉克對科威特欠下巨債,戰後伊拉克藉端生事,要求取消相關債權,科威特不願意,因此伊拉克便開始調動軍隊部署於邊境(1990.七月中下旬),緊張局勢快速升溫,及至入侵(1990.08.02)科威特佔領全境後(199
2024/11/17
1990~1991之際,爆發第一次波灣戰爭(市場稱為第三次石油危機),起因是兩伊戰爭期間,伊拉克對科威特欠下巨債,戰後伊拉克藉端生事,要求取消相關債權,科威特不願意,因此伊拉克便開始調動軍隊部署於邊境(1990.七月中下旬),緊張局勢快速升溫,及至入侵(1990.08.02)科威特佔領全境後(199
看更多
你可能也想看
Thumbnail
「欸!這是在哪裡買的?求連結 🥺」 誰叫你太有品味,一發就讓大家跟著剁手手? 讓你回購再回購的生活好物,是時候該介紹出場了吧! 「開箱你的美好生活」現正召喚各路好物的開箱使者 🤩
Thumbnail
「欸!這是在哪裡買的?求連結 🥺」 誰叫你太有品味,一發就讓大家跟著剁手手? 讓你回購再回購的生活好物,是時候該介紹出場了吧! 「開箱你的美好生活」現正召喚各路好物的開箱使者 🤩
Thumbnail
如同跨組比較一樣,跨時間時也需要考量縱向測量衡等性,在分析縱向數據時考慮 測量衡等性 很重要,因為不具有縱向測量衡等性的量表,對結果的有效性和正確性有所影響。縱向衡等性和多群組衡等性的分析策略相似,但在參數設定有些差異,本文將簡介其概念和和Mplus操作。
Thumbnail
如同跨組比較一樣,跨時間時也需要考量縱向測量衡等性,在分析縱向數據時考慮 測量衡等性 很重要,因為不具有縱向測量衡等性的量表,對結果的有效性和正確性有所影響。縱向衡等性和多群組衡等性的分析策略相似,但在參數設定有些差異,本文將簡介其概念和和Mplus操作。
Thumbnail
檢查樣本數據是否符合常態分配,價格數據若是符合常態分配,則視為正常行情,反之則視為有突破訊號。常態分配檢定有數種方法,本文介紹的是w/s檢定,檢定統計量僅需計算樣本全距(w),還有標準差(s),然後求其比值,接者透過查表比較其上、下臨界值,查表值請參考下圖
Thumbnail
檢查樣本數據是否符合常態分配,價格數據若是符合常態分配,則視為正常行情,反之則視為有突破訊號。常態分配檢定有數種方法,本文介紹的是w/s檢定,檢定統計量僅需計算樣本全距(w),還有標準差(s),然後求其比值,接者透過查表比較其上、下臨界值,查表值請參考下圖
Thumbnail
Kolmogorov-Smirnov 適合度檢定,該方法為檢定樣本次數分配與某一特定母群體分配間的差異是否達到顯著性(一般用來檢定常態分配或是其他類型的連續性分配)。檢定統計量邏輯、計算流程、查表值請參考下列敘述
Thumbnail
Kolmogorov-Smirnov 適合度檢定,該方法為檢定樣本次數分配與某一特定母群體分配間的差異是否達到顯著性(一般用來檢定常態分配或是其他類型的連續性分配)。檢定統計量邏輯、計算流程、查表值請參考下列敘述
Thumbnail
Durbin-Watson test,對模組的殘差項進行相關聯性檢定,常應用於迴歸分析以及需要限制殘差項要為獨立常態分配。不過我在應用上更關心價格資料是否有聚集在均線附近,若有則可以判定盤整盤,反之則有趨勢發生,相關統計檢定計算步驟詳列如下
Thumbnail
Durbin-Watson test,對模組的殘差項進行相關聯性檢定,常應用於迴歸分析以及需要限制殘差項要為獨立常態分配。不過我在應用上更關心價格資料是否有聚集在均線附近,若有則可以判定盤整盤,反之則有趨勢發生,相關統計檢定計算步驟詳列如下
Thumbnail
承續前篇內容,另外使用第二種隨機性檢定方式,來判斷價格是否處於盤整盤,假若為盤整盤,價格應集中在均線位置附近或是前後相鄰的數值差異很小,數據計算方法如下
Thumbnail
承續前篇內容,另外使用第二種隨機性檢定方式,來判斷價格是否處於盤整盤,假若為盤整盤,價格應集中在均線位置附近或是前後相鄰的數值差異很小,數據計算方法如下
Thumbnail
承續前篇,透過觀察統計檢定量的公式,隨機性的檢定是透過前、後期的資料乘積與均數差異的平方,取其比值大小最為判斷,現在透過更為高階的動差概念,來討論價格資料是否屬於盤整型態,其中以動差的視角來看,均數屬於一階動差、變異數屬於二階動差、偏態屬於三階動差、峰態屬於四階動差,相關公式詳列如下
Thumbnail
承續前篇,透過觀察統計檢定量的公式,隨機性的檢定是透過前、後期的資料乘積與均數差異的平方,取其比值大小最為判斷,現在透過更為高階的動差概念,來討論價格資料是否屬於盤整型態,其中以動差的視角來看,均數屬於一階動差、變異數屬於二階動差、偏態屬於三階動差、峰態屬於四階動差,相關公式詳列如下
Thumbnail
價格數據可透過隨機性檢定方式,以判斷行情是否在盤整盤狀態。假若行情為盤整盤,前後價格應該偏向漲跌互見的形式;反之若為趨勢盤,則前後價格應該偏向漲、漲、漲與跌、跌、跌的連續形式。 統計方法如下 : 假設有一系列的觀察值X(1)、X(2)、...、X(n),系列相關係數與統計檢定量定義如下
Thumbnail
價格數據可透過隨機性檢定方式,以判斷行情是否在盤整盤狀態。假若行情為盤整盤,前後價格應該偏向漲跌互見的形式;反之若為趨勢盤,則前後價格應該偏向漲、漲、漲與跌、跌、跌的連續形式。 統計方法如下 : 假設有一系列的觀察值X(1)、X(2)、...、X(n),系列相關係數與統計檢定量定義如下
追蹤感興趣的內容從 Google News 追蹤更多 vocus 的最新精選內容追蹤 Google News