財報狗的獨門指標<長短期營收年增率>程式碼

閱讀時間約 2 分鐘
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from finlab import data
from finlab.backtest import sim
close_not_adj =data.get('price:收盤價')
close_adj = data.get('etl:adj_close')
mon_rev =data.get("monthly_revenue:當月營收")
mon_rev_lag =data.get("monthly_revenue:去年當月營收")
three_mon_rev_yoy = mon_rev.rolling(3).sum()/mon_rev_lag.rolling(3).sum()
twelve_mon_rev_yoy = mon_rev.rolling(12).sum()/mon_rev_lag.rolling(12).sum()
statement_dog_rev_index = three_mon_rev_yoy/twelve_mon_rev_yoy >1.05
close = data.get('price:收盤價')
condition =   statement_dog_rev_index &(close>0) 
result = condition
entries = result 
sellout = (three_mon_rev_yoy<twelve_mon_rev_yoy)&(close>0)
position = entries.hold_until(sellout ).reindex(mon_rev.index_str_to_date().index, method='ffill')
report = sim(position,mae_mfe_window=22,mae_mfe_window_step=2, name="財報狗獨家數據")
report.display()
report.display_mae_mfe_analysis()
此為使用finlab回測使用的程式碼
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因子投資在台灣是一直被低估的學問,藉由本專欄可以進一步利用因子投資的知識來改善自己的選股,或者打造自己的量化策略,建立屬於自己的投資系統。
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過去新聞總是說過年之後會有一波新春行情,但是真的是這樣嗎?經過過去嚴謹的學術研究證明,在春節行情是存在的,但是發生在農曆新年的前幾日
在<財報狗教你挖好股穩賺20%>一書中財報狗提出一個指標來衡量企業的成長性,也就是觀察短期營收年增率是否高於長期營收成長率。那這個指標是否真的能為我們帶來超額報酬嗎?答案是肯定的,以下的文章將會藉由數據回測證明這點。
國內知名投資人"麥克風"曾提出,如果要找股市的相對低點,可以看ptt上的畢業文的數量。如果數量越多,就代表越接近相對低點。不過,這種觀察市場情緒的方式是否可以量化,並且為量化投資人帶來超額報酬?答案是可行的
增資在國內外的研究文獻中均一致認為對股票的未來報酬有負面效果。增資後的企業多數在未來三年內不僅在股票報酬低於市場6%,其營運相關數據也會隨之惡化。那回到最開始的問題,國泰金股票該認嗎?到手的股票該賣嗎? 答案是該認,但要盡早賣出。
投資有著護城河的企業幾乎變成所有價值投資人的信仰,就連晨星(Morningstar)公司也為這類的公司編制相關指數,為投資人辨別一家公司是否具有護城河。然而,投資具護城河的企業真的能帶來超額報酬嗎?
不可否認,大部分的技術指標都是沒有用的,巴菲特甚至大力抨擊技術分析,但技術分析真的沒有絲毫用處的嗎?這個答案也是否定的。本篇文章將介紹目前學術上如何看待技術分析,以及該如何應用,並且在未來的文章將回實際回測這些因子。
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